| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 本文内容结构 | 第14-20页 |
| 1.3.1 研究的基本思路 | 第14-17页 |
| 1.3.2 主要内容和结构安排 | 第17-19页 |
| 1.3.3 论文主要创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 基于贝叶斯对数正态模型的一年期准备金风险度量研究 | 第20-35页 |
| 2.1 非寿险一年期准备金风险 | 第20-24页 |
| 2.1.1 一年期准备金风险的直观示例 | 第20-21页 |
| 2.1.2 一年期准备金风险的描述工具:赔付进展结果 | 第21-23页 |
| 2.1.3 CDR的预测分布 | 第23-24页 |
| 2.2 一年期准备金风险度量:基于贝叶斯对数正态模型和CDR的预测分布 | 第24-29页 |
| 2.2.1 贝叶斯对数正态模型设定 | 第24-26页 |
| 2.2.2 参数后验估计、最终赔款估计以及准备金估计 | 第26-27页 |
| 2.2.3 CDR预测分布的随机模拟步骤 | 第27-29页 |
| 2.3 实证研究 | 第29-33页 |
| 2.3.1 赔付数据来源与先验参数设定 | 第29页 |
| 2.3.2 参数估计、最终赔款估计以及准备金估计 | 第29-30页 |
| 2.3.3 CDR的预测分布 | 第30-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 残差相关条件下非寿险准备金风险度量研究 | 第35-51页 |
| 3.1 Bootstrap方法应用中的残差相关性问题 | 第35-40页 |
| 3.1.1 Bootstrap方法在ODP模型中的应用 | 第35-38页 |
| 3.1.2 残差三角形相关性问题 | 第38-40页 |
| 3.2 残差三角形相关性的多重假设检验与两阶段分区域Bootstrap方法 | 第40-45页 |
| 3.2.1 残差三角形相关性的多重假设检验与FDR控制 | 第40-43页 |
| 3.2.2 两阶段分区域Bootstrap方法 | 第43-45页 |
| 3.3 实证结果 | 第45-49页 |
| 3.3.1 ODP模型参数估计结果 | 第45-46页 |
| 3.3.2 两阶段分区域Bootstrap方法与传统Bootstrap方法的比较 | 第46-49页 |
| 3.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 第4章 赔款相关条件下非寿险准备金风险度量研究 | 第51-67页 |
| 4.1 ODP模型与赔款数据相关性问题 | 第51-57页 |
| 4.1.1 ODP模型:一种新的定义方式 | 第51-53页 |
| 4.1.2 赔款数据相关性的探索性分析 | 第53-55页 |
| 4.1.3 考虑相关性的条件自回归泊松模型 | 第55-57页 |
| 4.2 条件自回归泊松模型的贝叶斯估计 | 第57-60页 |
| 4.2.1 参数先验分布设定 | 第57-58页 |
| 4.2.2 参数后验估计、准备金估计与风险度量 | 第58-59页 |
| 4.2.3 基于DIC的模型评价 | 第59-60页 |
| 4.3 实证研究 | 第60-65页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第60-61页 |
| 4.3.2 条件自回归模型的贝叶斯估计 | 第61-64页 |
| 4.3.3 模型评价与比较 | 第64-65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65-67页 |
| 第5章 模型不确定性对非寿险准备金风险度量的影响研究 | 第67-97页 |
| 5.1 模型不确定性与贝叶斯模型平均方法 | 第67-76页 |
| 5.1.1 关于模型不确定性的两个例子 | 第67-73页 |
| 5.1.2 贝叶斯模型平均方法的发展历程、基本原理与应用难点 | 第73-76页 |
| 5.2 贝叶斯模型平均在两种非线性增长曲线模型组合中的应用 | 第76-85页 |
| 5.2.1 准备金评估的两种非线性增长曲线模型 | 第76-79页 |
| 5.2.2 单个增长曲线模型的贝叶斯估计 | 第79-84页 |
| 5.2.3 两个增长曲线模型的贝叶斯模型平均 | 第84-85页 |
| 5.3 实证研究 | 第85-96页 |
| 5.3.1 数据来源 | 第86-87页 |
| 5.3.2 单个增长曲线模型的贝叶斯估计 | 第87-91页 |
| 5.3.3 两个增长曲线模型的贝叶斯模型平均 | 第91-96页 |
| 5.4 本章小结 | 第96-97页 |
| 第6章 总结与展望 | 第97-99页 |
| 6.1 研究成果总结 | 第97页 |
| 6.2 进一步的研究方向 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-106页 |
| 附录 | 第106-114页 |
| 附录A MCMC方法直观实例 | 第106-111页 |
| 附录B 后验分布密度的求解方法 | 第111-113页 |
| 附录C 本文数据及程序资源 | 第113-114页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
| 后记 | 第115页 |
