| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 导论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路、内容以及方法 | 第14-15页 |
| 1.3 主要创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4 文献综述 | 第16-21页 |
| 1.4.1 货币政策是否应该对资产价格剧烈波动作出反应 | 第16-20页 |
| 1.4.2 小结 | 第20-21页 |
| 第二章 资产价格波动影响货币政策通胀目标与金融稳定的机制 | 第21-27页 |
| 2.1 资产价格波动对通货膨胀的影响机制 | 第21-24页 |
| 2.1.1 基于总需求角度资产价格波动对通货膨胀的影响 | 第21-23页 |
| 2.1.2 基于通货膨胀预期角度资产价格波动对通货膨胀的影响 | 第23-24页 |
| 2.2 资产价格波动影响金融稳定的机制 | 第24-27页 |
| 2.2.1 基于银行信贷路径对金融稳定的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 基于资产流动性和质量状况路径对金融稳定的影响 | 第25-26页 |
| 2.2.3 资产价格信息不对称对金融稳定的影响 | 第26-27页 |
| 第三章 货币政策应对资产价格波动的时机 | 第27-36页 |
| 3.1 货币政策对资产价格波动的反应时机选择 | 第28-29页 |
| 3.2 基本模型 | 第29-31页 |
| 3.3 非传统的泰勒规则 | 第31-32页 |
| 3.4 最优策略选择-主动型与被动型的货币政策 | 第32-36页 |
| 第四章 我国货币政策与资产价格关系的实证分析 | 第36-50页 |
| 4.1 我国货币政策对资产价格的反应—基于泰勒规则扩展模型的实证检验 | 第36-44页 |
| 4.1.1 Taylor规则及运用 | 第36-37页 |
| 4.1.2 货币政策对资产价格的反应—基于Taylor规则的货币政策模型的构建 | 第37-38页 |
| 4.1.3 变量选取与数据来源 | 第38-39页 |
| 4.1.4 模型设定 | 第39-40页 |
| 4.1.5 单位根检验 | 第40页 |
| 4.1.6 协整分析 | 第40-42页 |
| 4.1.7 回归结果 | 第42页 |
| 4.1.8 结果分析 | 第42-43页 |
| 4.1.9 结论 | 第43-44页 |
| 4.2 我国货币政策对资产价格的反应—基于货币供应量为政策工具的实证研究 | 第44-50页 |
| 4.2.1 货币政策操作发生概率模型的设定 | 第45-46页 |
| 4.2.2 经济变量选取与数据来源 | 第46页 |
| 4.2.3 Logistic模型的估计结果 | 第46-47页 |
| 4.2.4 结果分析 | 第47-48页 |
| 4.2.5 结论 | 第48-50页 |
| 第五章 政策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 应对资产价格波动不断修正货币政策框架 | 第50页 |
| 5.2 构建广义动态价格指数作为其货币政策执行的参考指标 | 第50-51页 |
| 5.3 健全和完善以价格型为主的货币政策 | 第51-52页 |
| 5.4 货币政策与金融监管应该积极配合协调 | 第52页 |
| 5.5 强化对市场信息研判与货币政策的前瞻性 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
