| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 信贷资产证券化表内外两种模式 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3.1 国内文献 | 第11-15页 |
| 1.3.2 国外文献 | 第15-17页 |
| 1.3.3 现有研究不足 | 第17页 |
| 1.4 本文的研究内容和方法 | 第17-19页 |
| 1.5 本文的创新和不足 | 第19-20页 |
| 2 信贷资产证券化的界定及运作流程 | 第20-24页 |
| 2.1 信贷资产证券化的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 信贷资产证券化的运作过程 | 第21-24页 |
| 2.2.1 信贷资产证券化的参与者 | 第21-23页 |
| 2.2.2 信贷资产证券化的运作流程 | 第23-24页 |
| 3 我国信贷资产证券化的发展历程与现状分析 | 第24-32页 |
| 3.1 我国信贷资产证券化的发展历程 | 第24-27页 |
| 3.1.1 我国信贷资产证券化的探索阶段 | 第24-25页 |
| 3.1.2 我国信贷资产证券化的试点阶段 | 第25-26页 |
| 3.1.3 我国信贷资产证券化全面实行阶段 | 第26-27页 |
| 3.2 我国信贷资产证券化的现状 | 第27-32页 |
| 3.2.1 基础资产单一,种类少,结构简单 | 第27-28页 |
| 3.2.2 发行规模出现"井喷式"增长 | 第28-29页 |
| 3.2.3 发行主体受限,上市场所单一 | 第29-31页 |
| 3.2.4 监管措施更为严格,禁止再证券化业务 | 第31-32页 |
| 4 信贷资产证券化对商业银行资产的影响分析 | 第32-41页 |
| 4.1 减少风险资产规模,缓解资产质量压力 | 第32-34页 |
| 4.2 提升资产负债管理能力,缓解存贷款期限错配风险 | 第34-36页 |
| 4.3 改变商业银行经营模式,增加中间业务收入 | 第36-38页 |
| 4.4 盘活存量资产,增加贷款供给 | 第38-41页 |
| 5 实证研究 | 第41-48页 |
| 5.1 模型设计 | 第41-43页 |
| 5.1.1 样本选取与数据来源 | 第41页 |
| 5.1.2 变量定义与度量 | 第41-43页 |
| 5.1.3 建立回归模型 | 第43页 |
| 5.2 实证检验 | 第43-45页 |
| 5.2.1 Hausman检验 | 第43-44页 |
| 5.2.2 面板数据的单位根检验 | 第44-45页 |
| 5.2.3 面板数据协整检验 | 第45页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 5.3.1 回归结果 | 第45-46页 |
| 5.3.2 回归结果分析 | 第46-47页 |
| 5.3.3 结论 | 第47-48页 |
| 6 研究结论与建议 | 第48-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 我国发展信贷资产证券化的建议 | 第49-53页 |
| 6.2.1 继续扩大资产证券化的规模,丰富资产池种类 | 第49-50页 |
| 6.2.2 加快构建风险防控体系机制 | 第50-51页 |
| 6.2.3 加强建设专业化机构和人才队伍 | 第51页 |
| 6.2.4 扩大我国商业银行资产证券化投资者范围 | 第51-52页 |
| 6.2.5 加强我国关于资产证券化的法律法规建设 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |