我国金融市场间均值及波动溢出效应研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 理论价值 | 第12-13页 |
| 1.2.3 现实意义 | 第13页 |
| 1.3 研究方法和创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 创新点 | 第14-15页 |
| 1.4 研究思路及技术路线图 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第16-17页 |
| 2 溢出效应文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 国外金融市场间溢出效应研究现状综述 | 第17-20页 |
| 2.2 国内金融市场间溢出效应研究现状综述 | 第20-22页 |
| 2.3 金融市场间溢出效应研究手段综述 | 第22-23页 |
| 2.4 溢出效应综述小结 | 第23-25页 |
| 3 我国金融市场发展现状分析 | 第25-29页 |
| 4 我国各金融市场间影响渠道分析 | 第29-32页 |
| 4.1 均值及波动溢出的界定 | 第29页 |
| 4.2 基于联动理论的影响渠道 | 第29-30页 |
| 4.3 基于实体经济因素的影响渠道 | 第30-31页 |
| 4.4 基于制度及极端风险等因素的影响渠道 | 第31-32页 |
| 5 金融市场间溢出效应实证研究设计 | 第32-39页 |
| 5.1 数据来源及描述性特征 | 第32-36页 |
| 5.2 基于VAR框架的理论模型及假设 | 第36-37页 |
| 5.3 均值及波动溢出指标构建 | 第37-39页 |
| 6 实证结果及分析 | 第39-57页 |
| 6.1 我国金融市场间均值溢出实证结果分析 | 第39-47页 |
| 6.2 我国金融市场间波动溢出实证结果分析 | 第47-54页 |
| 6.3 分时间段的溢出实证结果分析 | 第54-57页 |
| 7 主要结论及政策建议 | 第57-61页 |
| 7.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 7.2 政策及建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
