大类监管下的保险资金最优投资组合研究--基于VaR方法
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3 研究方法与研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 保险投资发展历程 | 第19-29页 |
| 2.1 保险投资概述 | 第19-20页 |
| 2.2 保险投资发展历程及监管政策演变 | 第20-22页 |
| 2.3 我国保险投资现状及渠道概述 | 第22-26页 |
| 2.4 我国保险资金投资中的主要问题 | 第26-29页 |
| 第3章 投资组合及VaR模型概述 | 第29-36页 |
| 3.1 投资组合概述 | 第29-31页 |
| 3.2 VaR模型简述及特点 | 第31-32页 |
| 3.3 VaR计算方法 | 第32-34页 |
| 3.4 VaR在保险投资中的应用 | 第34-36页 |
| 第4章 保险资金最优投资组合的实证研究 | 第36-50页 |
| 4.1 研究数据选取 | 第36-38页 |
| 4.2 VaR的具体计算 | 第38-42页 |
| 4.3 不同政策背景下绩效最大化投资组合 | 第42-45页 |
| 4.4 实证结果对比分析 | 第45-50页 |
| 第5章 结论及建议 | 第50-53页 |
| 5.1 本文结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 5.3 本文局限性及进一步展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
