| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 信用风险文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 市场风险文献综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 操作风险文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.4 商业银行整合风险度量文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路和文章结构 | 第19-21页 |
| 2. 理论部分 | 第21-36页 |
| 2.1 Copula函数理论 | 第21-31页 |
| 2.1.1 Copula函数定义 | 第21-23页 |
| 2.1.2 常用的Copula函数 | 第23-25页 |
| 2.1.3 Copula函数与相关性度量 | 第25-27页 |
| 2.1.4 Copula函数参数的估计和最优函数选取 | 第27-30页 |
| 2.1.5 Copula函数研究整合风险的优越性 | 第30-31页 |
| 2.2 风险度量指标VaR | 第31-33页 |
| 2.2.1 VaR值的定义和特点 | 第31-32页 |
| 2.2.2 VaR值的计算方法 | 第32-33页 |
| 2.3 Copula-VaR构建步骤 | 第33-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 3. 商业银行风险度量 | 第36-44页 |
| 3.1 商业银行的金融风险与风险承担 | 第36-38页 |
| 3.1.1 风险的定义 | 第36-37页 |
| 3.1.2 商业银行的风险承担 | 第37-38页 |
| 3.2 商业银行单一风险度量 | 第38-41页 |
| 3.2.1 信用风险的度量和分析 | 第38-40页 |
| 3.2.2 市场风险的度量和分析 | 第40-41页 |
| 3.3 基于Copula函数的整合风险度量 | 第41-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 4. 实证研究 | 第44-74页 |
| 4.1 我国商业银行信用风险度量 | 第45-54页 |
| 4.1.1 信用风险度量指标 | 第45-52页 |
| 4.1.2 信用风险边际分布拟合 | 第52-54页 |
| 4.2 我国商业银行市场风险度量 | 第54-62页 |
| 4.2.1 市场风险度量指标 | 第54-56页 |
| 4.2.2 市场风险边际分布拟合 | 第56-62页 |
| 4.3 基于Copula函数的商业银行整合风险度量 | 第62-70页 |
| 4.3.1 Copula函数的选取和参数估计 | 第62-65页 |
| 4.3.2 我国商业银行整合风险Copula-VaR的度量 | 第65-70页 |
| 4.4 我国商业银行风险管理的不足和日后发展方向 | 第70-72页 |
| 4.5 本章小结 | 第72-74页 |
| 5. 全文总结 | 第74-78页 |
| 5.1 论文内容总结 | 第74-76页 |
| 5.1.1 论文主要工作 | 第74-75页 |
| 5.1.2 论文主要结论 | 第75-76页 |
| 5.2 论文中可能的创新与不足 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 后记 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第85页 |
