| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究综述和研究评价 | 第12-18页 |
| 1.2.1 研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.2 研究评价 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第18-19页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 基于EGARCH-GED模型的VaR计算 | 第21-35页 |
| 2.1 VaR理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 VaR方法的基本原理 | 第21-22页 |
| 2.1.2 VaR计算方法 | 第22-23页 |
| 2.2 GARCH族模型的基本原理 | 第23-25页 |
| 2.3 GARCH族模型的分布问题 | 第25-26页 |
| 2.4 基于EGARCH-GED模型的VaR计算 | 第26-33页 |
| 2.4.1 变量的选取及说明 | 第26-27页 |
| 2.4.2 变量的统计特征分析 | 第27-30页 |
| 2.4.3 均值方程的确定 | 第30-31页 |
| 2.4.4 GARCH族模型的确定 | 第31-32页 |
| 2.4.5 基于EGARCH-GED模型的实证研究 | 第32-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 第三章 基于分位数回归模型的VaR计算 | 第35-40页 |
| 3.1 分位数回归模型的基本原理 | 第35-36页 |
| 3.2 基于分位数回归模型的VaR计算方法 | 第36-37页 |
| 3.3 基于分位数回归模型的实证结果 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 基于期望分位数回归模型的VaR计算 | 第40-46页 |
| 4.1 期望分位数回归模型的基本原理 | 第40-41页 |
| 4.2 EVaR模型的一致性度量准则 | 第41-42页 |
| 4.3 基于EGARCH模型的EVaR计算方法 | 第42-44页 |
| 4.3.1 EGARCH模型的参数估计 | 第42-43页 |
| 4.3.2 基于EGARCH模型的EVaR计算步骤 | 第43-44页 |
| 4.4 基于期望分位数回归模型的实证结果 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 VaR模型的事后检验 | 第46-52页 |
| 5.1 Kupiec失败率检验法 | 第46-47页 |
| 5.2 模型的比较分析 | 第47-51页 |
| 5.2.1 收益率序列的统计特征分析 | 第47-49页 |
| 5.2.2 回测检验结果 | 第49-51页 |
| 5.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-55页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第53-55页 |
| 6.2.1 本文不足 | 第53-54页 |
| 6.2.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 在读期间发表论文及研究成果 | 第61页 |