| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文的研究工作 | 第10-11页 |
| ·本文的研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| 第三章 债券定价理论发展 | 第16-24页 |
| ·传统的公司债券定价 | 第16-17页 |
| ·结构化模型下的公司债券定价 | 第17-19页 |
| ·简约化模型下的公司债券定价 | 第19-21页 |
| ·指数跳-扩散模型的公司债券定价 | 第21-24页 |
| 第四章 指数O-U过程下的公司债券定价 | 第24-50页 |
| ·指数O-U过程下的公司债券定价 | 第24-34页 |
| ·随机利率下指数O-U过程下的公司债券定价 | 第34-40页 |
| ·广义指数O-U过程下的公司债券定价 | 第40-50页 |
| 第五章 复合Poisson跳-扩散过程下的公司债券定价 | 第50-58页 |
| ·模型假设 | 第50-51页 |
| ·公司债券定价公式 | 第51-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 总结 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |