| 1 绪论 | 第1-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·技术路线 | 第10页 |
| ·本文可能的创新点 | 第10-12页 |
| 2 研究现状的综述 | 第12-20页 |
| ·股票市场“波动性之谜”研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14页 |
| ·基于Agent的计算实验金融学发展现状综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16页 |
| ·股票市场投资者情绪对股票市场影响研究综述 | 第16-19页 |
| ·国外研究综述 | 第16-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3“过度波动”的检验基础与基于Agent的建模基础 | 第20-37页 |
| ·股市“过度波动”的分析方法介绍 | 第20-23页 |
| ·股市“过度波动”的实证检验 | 第20-23页 |
| ·投资者情绪对股市“过度波动”的影响和分析方法 | 第23-29页 |
| ·投资者情绪对股市“过度波动”的影响 | 第23-24页 |
| ·扩展卡尔曼滤波(EKF)分析方法以及投资者情绪指数的构建 | 第24-29页 |
| ·基于Agent的人工模拟建模理论基础与方法研究 | 第29-36页 |
| ·复杂自适应系统(CAS) | 第29-31页 |
| ·Agent的含义和特征 | 第31页 |
| ·基于Agent的建模方法阐述 | 第31-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 中国股票市场“过度波动”的实证分析 | 第37-50页 |
| ·中国股票市场实证分析的数据选取 | 第37页 |
| ·中国股票市场“过度波动”特征的研究 | 第37-41页 |
| ·数据描述 | 第37-38页 |
| ·常数超额收益模型下的“过度波动”检验结果 | 第38-41页 |
| ·投资者情绪对中国股市“过度波动”特征影响的实证分析 | 第41-49页 |
| ·变量描述性统计 | 第41-42页 |
| ·基于卡尔曼滤波的投资者情绪指标的构建 | 第42-45页 |
| ·引入投资者情绪因子时的“过度波动”检验结果 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 基于Agent的人工股票市场建模 | 第50-62页 |
| ·基于Agent的人工股票市场模型的设计 | 第50-54页 |
| ·基于Agent的人工股票市场的基本假设 | 第50页 |
| ·人工股票市场交易者预测的形成机制 | 第50-54页 |
| ·人工股票市场交易机制 | 第54页 |
| ·基于Agent的人工股票市场的演化过程和结果 | 第54-60页 |
| ·基于Agent的人工股票市场价格的形成 | 第54-55页 |
| ·基于Agent的人工股票市场仿真参数设定 | 第55-56页 |
| ·基于Agent的人工股票市场的运行流程 | 第56-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 6 人工股票市场中投资者从众行为变动对市场“过度波动”特性的影响分析 | 第62-72页 |
| ·实验：投资者从众行为变化下股票市场仿真运行结果 | 第62-64页 |
| ·基于Agent的仿真股市中投资者从众行为变化下市场特征研究 | 第64-65页 |
| ·人工股票市场中投资者从众行为变化对市场“过度波动”影响分析 | 第65-71页 |
| ·人工股票市场中投资者情绪含义以及特征 | 第65-68页 |
| ·投资者从众行为变化对人工股票市场“过度波动”性影响分析 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 7 结论与政策建议 | 第72-76页 |
| ·结论 | 第72-74页 |
| ·政策建议 | 第74-75页 |
| ·未来研究方向的期望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 附录A Agent决策模型部分代码 | 第81-85页 |
| 附录B 人工模拟股市模拟股价和情绪图 | 第85-90页 |
| 在学研究成果 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 论文摘要 | 第92-93页 |
| Abstract | 第93页 |
