| 致谢 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-19页 |
| ·论文研究的背景及意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·石油价格波动性研究现状 | 第15-16页 |
| ·分位数回归模型研究现状 | 第16-17页 |
| ·论文的研究思路与研究方法 | 第17-19页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 第二章 分位数回归理论 | 第19-25页 |
| ·分位数回归与最小二乘回归 | 第19-20页 |
| ·分位数回归定义 | 第19页 |
| ·分位数回归与最小二乘回归的比较 | 第19-20页 |
| ·分位数回归理论基础 | 第20-21页 |
| ·分位数回归模型的性质 | 第21-22页 |
| ·稳健性 | 第21页 |
| ·同变性 | 第21-22页 |
| ·分位数回归模型建立的参数估计与检验 | 第22-25页 |
| ·参数估计的算法 | 第22-23页 |
| ·模型参数的显著性检验 | 第23-25页 |
| 第三章 石油价格影响因素分析 | 第25-29页 |
| ·大庆石油(DQPI) | 第25-26页 |
| ·道琼斯指数(DJIA) | 第26页 |
| ·纳斯达克指数(NASDAQ) | 第26-27页 |
| ·日经指数(NIK) | 第27-28页 |
| ·标准普尔(S&P) | 第28页 |
| ·上证综指(SSE) | 第28-29页 |
| 第四章 基于分位数回归模型的大庆石油价格影响因素分析 | 第29-40页 |
| ·数据来源和分析处理 | 第29-30页 |
| ·分位数回归模型 | 第30-38页 |
| ·实证结果的比较分析 | 第38-40页 |
| 第五章 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第44页 |