基于ARMA-GARCH模型的电价预测与研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及其研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-15页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第15-26页 |
| ·时间序列法 | 第15-19页 |
| ·神经网络法 | 第19-20页 |
| ·组合模型预测法 | 第20-26页 |
| ·小波理论和其他方法的组合 | 第21-23页 |
| ·神经网络方法和其他方法的组合 | 第23页 |
| ·其他几种方法的组合 | 第23-26页 |
| 3 电价的影响因素与电价的特点分析 | 第26-32页 |
| ·电力市场中电价的影响因素 | 第26-27页 |
| ·电价的特点 | 第27-32页 |
| ·电价的均值回复特点 | 第28-29页 |
| ·跳跃性和价格尖峰 | 第29-30页 |
| ·趋势性 | 第30-31页 |
| ·周期性 | 第31页 |
| ·相似性 | 第31-32页 |
| 4 ARMA-GARCH模型的基本原理 | 第32-36页 |
| ·时间序列基本理论及模型识别 | 第32-33页 |
| ·时间序列基本原理 | 第32页 |
| ·时间序列模型的识别 | 第32-33页 |
| ·GARCH预测模型描述与建模步骤 | 第33-36页 |
| ·ARCH模型基本理论 | 第33页 |
| ·ARCH模型的建立步骤 | 第33页 |
| ·GARCH模型的基本理论 | 第33-34页 |
| ·GARCH族模型的基本形式 | 第34-36页 |
| 5 基于ARMA-GARCH模型的电价预测与比较 | 第36-53页 |
| ·数据的选取与分析 | 第36-41页 |
| ·PJM电力市场 | 第36-37页 |
| ·MISO电力市场 | 第37-38页 |
| ·新英格兰电力市场 | 第38-39页 |
| ·三个市场的电价数据特征分析 | 第39-41页 |
| ·模型的选择与参数估计 | 第41-44页 |
| ·模型预测结果分析与比较 | 第44-53页 |
| ·电价预测的误差指标评价 | 第44-45页 |
| ·预测结果分析与比较 | 第45-53页 |
| 6 全文总结与展望 | 第53-55页 |
| ·全文总结 | 第53-54页 |
| ·展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
