| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-13页 |
| ·算法交易的产生与发展 | 第8-11页 |
| ·国内算法交易的现状 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 理论回顾与综述 | 第17-29页 |
| ·算法交易 | 第17-19页 |
| ·算法交易引入 | 第17-18页 |
| ·算法交易的一般流程 | 第18-19页 |
| ·算法交易的类型 | 第19页 |
| ·VWAP策略 | 第19-29页 |
| ·VWAP策略定义 | 第19-20页 |
| ·VWAP策略的探讨 | 第20-25页 |
| ·VWAP策略的下单和投资者下单方式的研究现状 | 第25-27页 |
| ·VWAP策略的相关改进研究 | 第27-29页 |
| 第三章 VWAP算法动态模型 | 第29-50页 |
| ·模型构造和参数设定 | 第29-36页 |
| ·模型构造 | 第29-33页 |
| ·参数设定 | 第33-36页 |
| 小结 | 第36页 |
| ·数据处理与实证分析 | 第36-50页 |
| ·数据的来源与处理结果 | 第36-49页 |
| ·结论总结 | 第49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 第四章 总结和对未来展望 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50-51页 |
| ·对未来展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录一 浙江核心同花顺量化投资平台历史VWAP策略介绍 | 第54-62页 |
| 附录二 数据处理中的部分matlab代码文件 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |