| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 第一节 研究背景、意义 | 第9页 |
| 第二节 研究内容和结构安排 | 第9-10页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 问题引入与文献综述 | 第11-16页 |
| 第一节 问题的提出 | 第11-12页 |
| 第二节 相关研究的文献综述 | 第12-16页 |
| 一、关于期货交易策略的文献介绍 | 第13页 |
| 二、关于格兰杰因果关系检验应用到期货品种上的文献综述 | 第13-16页 |
| 第三章 相关理论介绍 | 第16-24页 |
| 第一节 期货交易策略介绍 | 第16-19页 |
| 第二节 格兰杰因果关系检验 | 第19-22页 |
| 第三节 平稳性检验 | 第22-24页 |
| 第四章 实证研究 | 第24-39页 |
| 第一节 数据的选择和说明 | 第24-25页 |
| 第二节 格兰杰因果关系检验 | 第25-28页 |
| 一、平稳性检验 | 第26页 |
| 二、格兰杰因果关系检验 | 第26-28页 |
| 第三节 VolEx策略的实证结果 | 第28-33页 |
| 一、策略简介 | 第28页 |
| 二、策略的实证结果 | 第28-33页 |
| 第四节 MACO策略的实证结果 | 第33-39页 |
| 一、MACO策略简介 | 第33-34页 |
| 二、策略的实证结果 | 第34-39页 |
| 第五章 结论及展望 | 第39-41页 |
| 第一节 结论 | 第39-40页 |
| 第二节 本文的不足与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |
| 附录：程序说明 | 第42-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |