多重分形视角下中国股市波动建模研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·问题提出 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·论文结构安排与创新点 | 第10-12页 |
| ·论文结构安排 | 第10-11页 |
| ·创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 研究现状分析 | 第12-23页 |
| ·多重分形研究进展 | 第12-16页 |
| ·多重分形结构确认及特性研究 | 第12-15页 |
| ·多重分形在建模和风险管理中的应用 | 第15-16页 |
| ·杠杆效应及其建模研究进展 | 第16-17页 |
| ·杠杆效应的存在性 | 第16-17页 |
| ·杠杆效应在波动建模中的应用 | 第17页 |
| ·含跳跃的波动率建模研究进展 | 第17-20页 |
| ·跳跃行为检验 | 第17-18页 |
| ·跳跃行为的特性 | 第18-19页 |
| ·含跳跃的波动率建模 | 第19-20页 |
| ·风险测度研究进展 | 第20-21页 |
| ·存在的问题 | 第21-23页 |
| 第三章 多重分形谱参数及指标有效性分析 | 第23-31页 |
| ·理论基础 | 第23-24页 |
| ·多重分形谱法 | 第23-24页 |
| ·相关谱参数的计算及含义 | 第24页 |
| ·实证分析 | 第24-30页 |
| ·数据来源 | 第24-25页 |
| ·多重分形特性的检验 | 第25-26页 |
| ·多重分形谱参数与股价波动的关联性 | 第26-28页 |
| ·多重分形谱参数与收益率变动的关联性 | 第28-29页 |
| ·多重分形波动度量指标有效性分析 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第四章 考虑杠杆效应的多重分形波动建模 | 第31-44页 |
| ·理论基础 | 第31-34页 |
| ·多重分形波动率测度修正和建模 | 第31-33页 |
| ·其他供对比的传统波动率模型 | 第33页 |
| ·预测评价指标 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-40页 |
| ·数据说明 | 第34页 |
| ·描述性统计 | 第34-35页 |
| ·建模探讨 | 第35-39页 |
| ·模型预测分析 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-44页 |
| 第五章 考虑跳跃的多重分形建模及风险度量 | 第44-62页 |
| ·论基础 | 第45-50页 |
| ·基于多重分形波动率的跳跃方差 | 第45-47页 |
| ·模型设定 | 第47-48页 |
| ·考虑跳跃的ES测度 | 第48-50页 |
| ·实证分析 | 第50-61页 |
| ·数据选取和实证参数说明 | 第50页 |
| ·描述性统计 | 第50-52页 |
| ·建模分析 | 第52-57页 |
| ·模型预测能力比较 | 第57-58页 |
| ·ES风险度量分析 | 第58-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 总结与展望 | 第62-66页 |
| ·总结 | 第62-64页 |
| ·谱参数及指标有效性分析结果 | 第62-63页 |
| ·考虑杠杆效应的多重分形波动建模 | 第63页 |
| ·考虑跳跃的多重分形建模及风险度量 | 第63-64页 |
| ·研究的不足与展望 | 第64-66页 |
| ·本文研究存在的不足 | 第64页 |
| ·未来工作展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 个人简历及研究成果 | 第73页 |
