| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 一、引言 | 第8-15页 |
| (一) 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| (二) 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| (三) 本文结构及主要创新点 | 第13-15页 |
| 二、期货最优套期保值比率的理论分析 | 第15-31页 |
| (一) 期货套期保值功能的作用原理 | 第15-16页 |
| (二) 不同理论下最优套期保值比率的模型测算 | 第16-22页 |
| (三) 套期保值理论在股指期货中的应用 | 第22-24页 |
| (四) 我国股票市场与股指期货市场交易现状 | 第24-31页 |
| 三、沪深300股指期货最优套期保值率的实证分析 | 第31-43页 |
| (一) 股指现货与期货的数据选择及处理 | 第31页 |
| (二) 静态和动态模型的实证检验 | 第31-40页 |
| (三) 模型测算结果及绩效比较 | 第40-43页 |
| 四、结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历 | 第48页 |