| 摘要 | 第1-18页 |
| ABSTRACT | 第18-34页 |
| 文中部分缩写说明 | 第34-35页 |
| 第一章 前言 | 第35-47页 |
| §1.1 经典风险模型 | 第35-40页 |
| §1.2 经典风险模型的推广 | 第40-43页 |
| §1.3 预备知识和符号约定 | 第43-46页 |
| §1.4 论文结构安排 | 第46-47页 |
| 第二章 Threshold分红下带干扰的MAP风险模型 | 第47-79页 |
| §2.1 引言 | 第47-49页 |
| §2.2 无分红带干扰MAP风险模型 | 第49-53页 |
| §2.3 Threshold分红下的Gerber-Shiu函数 | 第53-59页 |
| §2.4 分红总量现值的矩 | 第59-64页 |
| §2.5 具体表达式 | 第64-69页 |
| §2.6 矩阵更新方程和重尾分布时的渐近公式 | 第69-79页 |
| 第三章 Threshold分红下两理赔更新风险模型 | 第79-101页 |
| §3.1 引言 | 第79-82页 |
| §3.2 无分红的两理赔更新风险模型 | 第82-84页 |
| §3.3 Threshold分红下的Gerber-Shiu函数 | 第84-89页 |
| §3.4 分红总量现值的矩 | 第89-95页 |
| §3.5 例子 | 第95-101页 |
| 第四章 带干扰二维随机保费风险模型 | 第101-119页 |
| §4.1 引言 | 第101-103页 |
| §4.2 破产概率的上界 | 第103-108页 |
| §4.3 相关性对破产概率上界的影响 | 第108-115页 |
| §4.4 重尾分布时的渐近公式 | 第115-119页 |
| 第五章 带利率的自回归相依风险模型 | 第119-139页 |
| §5.1 引言 | 第119-122页 |
| §5.2 Gerber-Shiu函数满足的递归积分方程 | 第122-125页 |
| §5.3 破产严重程度的上界 | 第125-128页 |
| §5.4 重尾分布时的渐近公式 | 第128-133页 |
| §5.5 破产持续时间 | 第133-139页 |
| 第六章 结论与展望 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-151页 |
| 在学期间所取得的科研成果 | 第151-152页 |
| 致谢 | 第152页 |
