我国商业银行操作风险测量及其应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·商业银行操作风险形成机理的国内外研究 | 第10-11页 |
| ·商业银行操作风险测量的国内外研究 | 第11-12页 |
| ·商业银行操作风险资本金分配的国内外研究 | 第12-14页 |
| ·本文研究思路与方法、研究内容与基本框架 | 第14-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第14页 |
| ·研究内容与基本框架 | 第14-15页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 商业银行操作风险的形成机理及发展现状 | 第16-27页 |
| ·商业银行操作风险的形成机理 | 第16-18页 |
| ·内部原因 | 第16-18页 |
| ·外部原因 | 第18页 |
| ·商业银行操作风险发展现状 | 第18-25页 |
| ·国际商业银行操作风险发展现状 | 第18-20页 |
| ·国内商业银行操作风险发展现状 | 第20-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险的数理分析 | 第27-37页 |
| ·操作风险计量法概述 | 第27-28页 |
| ·基本指标法 | 第27页 |
| ·标准法 | 第27-28页 |
| ·高级计量法 | 第28页 |
| ·极值理论法 | 第28-32页 |
| ·预期损失和非预期损失 | 第29页 |
| ·损失频率分布-泊松分布 | 第29-30页 |
| ·损失强度分布-广义帕累托分布 | 第30-32页 |
| ·基于极值理论的操作风险测量法 | 第32-36页 |
| ·VaR 法 | 第32-34页 |
| ·CVaR 法 | 第34-35页 |
| ·CVaR 与 VaR 分析比较 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险的实证研究 | 第37-48页 |
| ·操作风险的数据 | 第37-39页 |
| ·数据收集原则 | 第37页 |
| ·数据分析 | 第37-39页 |
| ·基于极值理论法的操作风险测量 | 第39-45页 |
| ·操作风险损失频率分布函数的参数估计 | 第39-40页 |
| ·操作风险损失强度分布函数的参数估计 | 第40-42页 |
| ·操作风险的测量 | 第42-45页 |
| ·基于极值理论的资本金分配 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第48-54页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-54页 |
| ·完善关于人为因素的内部管理政策 | 第49-51页 |
| ·加强银行内部管理制度建设，完善业务流程操作 | 第51页 |
| ·加强外部监管，加快国有商业银行体制改分 | 第51-52页 |
| ·补足银行资本金，探索操作风险保险 | 第52页 |
| ·完善信息披露，积累数据，研发模型 | 第52-53页 |
| ·完善计算机网络系统功能 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
