| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-18页 |
| ·股市联动效应研究综述 | 第11-15页 |
| ·联动效应研究方法综述 | 第15-18页 |
| ·文章结构与创新 | 第18-20页 |
| 2 SCC 模型设定 | 第20-27页 |
| ·模型描述 | 第20-22页 |
| ·结构 EGARCH 过程 | 第22-23页 |
| ·结构 CCC 模型（SCCC）设定 | 第23-24页 |
| ·结构 DCC 模型（SDCC）设定 | 第24-25页 |
| ·估计方法 | 第25-27页 |
| 3 实证研究 | 第27-42页 |
| ·数据来源与预处理 | 第27-28页 |
| ·标普 500 与恒生指数的联动效应研究 | 第28-36页 |
| ·标普 500 与上证综指的联动效应研究 | 第36-42页 |
| 4 模型实证总结、缺陷及改进建议 | 第42-46页 |
| ·模型实证总结 | 第42-44页 |
| ·模型缺陷与可行改进方案 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |