| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第14-17页 |
| ·国内外学者对股票市场波动性及溢出效应的研究 | 第14-15页 |
| ·国内外学者对黄金市场波动性及溢出效应的研究 | 第15-16页 |
| ·国内外相关研究评价 | 第16-17页 |
| ·拟解决的问题、研究方法及主要内容 | 第17-18页 |
| ·拟解决的问题 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究框架及主要内容 | 第18页 |
| ·特色与创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 中国股票市场与黄金市场波动性理论分析 | 第20-30页 |
| ·中国股票市场与黄金市场的发展情况 | 第20-24页 |
| ·中国股票市场的发展情况 | 第20-22页 |
| ·中国黄金市场的发展情况 | 第22-24页 |
| ·影响中国股票市场与黄金市场波动的共同因素分析 | 第24-26页 |
| ·中国股票市场与黄金市场波动聚集性理论分析 | 第26-27页 |
| ·中国股票市场与黄金市场波动非对称性理论分析 | 第27页 |
| ·中国股票市场与黄金市场波动溢出效应理论分析 | 第27-30页 |
| 第3章 中国股票市场与黄金市场数据基础特征分析及检验 | 第30-40页 |
| ·数据来源与处理 | 第30-31页 |
| ·数据来源 | 第30页 |
| ·数据处理 | 第30页 |
| ·符号说明 | 第30-31页 |
| ·股票价格与黄金价格的相关关系 | 第31-33页 |
| ·两市收益率的描述性统计 | 第33-35页 |
| ·两市收益率的平稳性检验 | 第35页 |
| ·两市收益率的自相关性检验 | 第35-38页 |
| ·分析及检验结果 | 第38-40页 |
| 第4章 中国股票市场与黄金市场波动性实证研究 | 第40-53页 |
| ·中国股票市场与黄金市场波动聚集性研究 | 第40-47页 |
| ·两市收益率的波动聚集性检验 | 第40-42页 |
| ·两市收益率波动聚集性的刻画——GARCH模型 | 第42-43页 |
| ·两市GARCH(1,1)模型估计 | 第43-46页 |
| ·估计结果 | 第46-47页 |
| ·中国股票市场与黄金市场波动非对称性研究 | 第47-50页 |
| ·两市波动非对称性的刻画——TGARCH模型 | 第47页 |
| ·股票市场TGARCH模型估计 | 第47-49页 |
| ·黄金市场TGARCH模型估计 | 第49-50页 |
| ·估计结果 | 第50页 |
| ·中国股票市场与黄金市场波动溢出效应研究 | 第50-53页 |
| ·两市波动溢出效应检验 | 第50-51页 |
| ·两市波动溢出效应检验结果 | 第51-53页 |
| 第5章 结论 | 第53-58页 |
| ·主要研究结论 | 第53-55页 |
| ·建议 | 第55-56页 |
| ·针对管理当局的政策建议 | 第55-56页 |
| ·针对投资者的投资建议 | 第56页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第67页 |