| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·通货膨胀与股市波动关系的研究现状 | 第8-9页 |
| ·波动溢出效应的究现状 | 第9-10页 |
| ·多元 GARCH-BEKK 模型的研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究目的、内容和结构框架 | 第11-12页 |
| 2 理论概述 | 第12-23页 |
| ·通货膨胀 | 第12-13页 |
| ·通货膨胀的类型 | 第12-13页 |
| ·通货膨胀率 | 第13页 |
| ·通货膨胀率变化的三个重要指标 | 第13页 |
| ·通货膨胀率的计算公式 | 第13页 |
| ·股票市场 | 第13-14页 |
| ·股市的功能 | 第13-14页 |
| ·收盘价 | 第14页 |
| ·影响股票市场波动的因素 | 第14-16页 |
| ·宏观经济因素 | 第14页 |
| ·宏观经济政策因素 | 第14-15页 |
| ·微观经济因素 | 第15页 |
| ·投资者心理因素 | 第15页 |
| ·自然灾害、国际战争、政治波动 | 第15-16页 |
| ·金融时间序列及其波动特征 | 第16-18页 |
| ·尖峰厚尾性 | 第16-17页 |
| ·波动率的时变性（Volatility Time-varying） | 第17页 |
| ·波动率的聚集性(Volatility Clustering) | 第17页 |
| ·波动的杠杆效应(Leverage Effect) | 第17页 |
| ·收益率序列的平稳性 | 第17页 |
| ·波动的溢出效应( Volatility Spillover Effect) | 第17页 |
| ·波动的长记忆性（Volatility Long-memory） | 第17-18页 |
| ·研究波动溢出效应的模型 | 第18-22页 |
| ·GARCH 类模型 | 第18-21页 |
| ·SV 模型 | 第21页 |
| ·VAR 模型 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 BVGARCH-BEKK 模型及 Grangerer 因果检验概述 | 第23-28页 |
| ·BVGARCH-BEKK 模型 | 第23-24页 |
| ·BVGARCH-BEKK 模型的形式 | 第23-24页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第24页 |
| ·平稳性检验 | 第24-26页 |
| ·单位根检验：DF 检验和 ADF 检验法 | 第24-26页 |
| ·PP 检验法 | 第26页 |
| ·Granger 因果检验 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 4 通货膨胀率与上证指数实际收益率序列的格兰杰因果检验 | 第28-36页 |
| ·样本数据的选取 | 第28-30页 |
| ·通货膨胀率 | 第28-29页 |
| ·股票收益率 | 第29-30页 |
| ·正态性分析 | 第30-32页 |
| ·通货膨胀率的正态性分析 | 第30-31页 |
| ·上证股票实际收益率序列的正态性分析 | 第31-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·通货膨胀率序列的平稳性检验 | 第32页 |
| ·上证指数收益率序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 5 基于 BVGARCH-BEKK 模型的波动溢出效应的实证检验 | 第36-39页 |
| ·BEKK 模型的建立 | 第36页 |
| ·模型的估计结果 | 第36-37页 |
| ·Wald 检验 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 6 结论与展望 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第44页 |
| B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第44页 |
