| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-20页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-18页 |
| ·国外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内外文献的总结和评价 | 第18页 |
| ·本文研究框架 | 第18-20页 |
| 2 沪深300指数期货合约的基本情况 | 第20-27页 |
| ·什么是股指期货 | 第20-21页 |
| ·股指期货的功能 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 指数期货合约 | 第22-27页 |
| ·沪深 300 指数期货合约的主要内容 | 第22-23页 |
| ·沪深 300 指数期货交易数据及其描述性统计 | 第23-27页 |
| 3 股指期货对股票市场的影响机制 | 第27-33页 |
| ·跨市场的信息传递与价格引导效应 | 第27-28页 |
| ·投资过程中的反馈机制与正反馈交易效应 | 第28-29页 |
| ·套利机制与期现套利效应 | 第29-30页 |
| ·股指期货对股票市场的传导机制 | 第30-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-49页 |
| ·数据选取与描述性统计分析 | 第33-34页 |
| ·数据选取 | 第33页 |
| ·描述性统计分析 | 第33-34页 |
| ·沪深 300 指数五分钟收益率序列的平稳性检验 | 第34页 |
| ·沪深 300 指数五分钟收益率序列残差的相关性检验 | 第34-35页 |
| ·沪深 300 指数五分钟收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第35页 |
| ·收益率序列自回归滞后阶数的选择 | 第35-36页 |
| ·GARCH 模型的选择和建立 | 第36-39页 |
| ·参数估计 | 第37页 |
| ·模型的检验 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| ·EGARCH 模型的建立 | 第39-41页 |
| ·参数估计 | 第39-40页 |
| ·模型的检验 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41页 |
| ·PARCH 模型的建立 | 第41-43页 |
| ·参数估计 | 第42页 |
| ·模型的检验 | 第42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| ·多元 GARCH 模型的建立 | 第43-49页 |
| ·数据选取与描述性统计 | 第44-45页 |
| ·收益率序列的平稳性检验及 ARCH 效应检验 | 第45-46页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型的参数估计 | 第46-47页 |
| ·模型的检验 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 5 结语及建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59页 |