| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-16页 |
| ·选题背景及其意义 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·理论研究综述 | 第11-13页 |
| ·研究思路、方法及本文结构 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·技术路线 | 第13-14页 |
| ·本文结构 | 第14页 |
| ·可能存在的创新和不足 | 第14-16页 |
| ·可能的创新 | 第14-15页 |
| ·可能的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 信用风险及其管理 | 第16-21页 |
| ·信用风险的定义和特点 | 第16-17页 |
| ·信用风险的定义 | 第16页 |
| ·信用风险的特点 | 第16-17页 |
| ·信用风险的成因和风险因子 | 第17-18页 |
| ·信用风险的成因 | 第17-18页 |
| ·信用风险的风险因子 | 第18页 |
| ·信用风险的管理 | 第18-21页 |
| ·信用风险的识别 | 第18页 |
| ·信用风险的计量 | 第18-19页 |
| ·信用风险的监测 | 第19页 |
| ·信用风险的控制 | 第19-21页 |
| 第三章 VaR技术及其应用沿革 | 第21-31页 |
| ·VaR方法的应用沿革 | 第21页 |
| ·VaR的定义、特点和计算方法 | 第21-23页 |
| ·VaR的定义 | 第21-22页 |
| ·VaR的特点 | 第22页 |
| ·VaR的计算 | 第22-23页 |
| ·VaR的应用 | 第23-27页 |
| ·风险分散对于 VaR计算的影响 | 第27-28页 |
| ·VaR方法在实务中的作用和缺陷 | 第28-31页 |
| ·VaR在实务中的作用 | 第28-29页 |
| ·VaR方法的缺陷 | 第29-31页 |
| 第四章 VaR方法在信用风险管理模型中的应用 | 第31-37页 |
| ·信用风险管理模型的应用需求 | 第31页 |
| ·新版巴塞尔协议(Basel II)的要求 | 第31页 |
| ·经济资本的计算与合理分配的要求 | 第31页 |
| ·贷款定价及考核绩效的需求 | 第31页 |
| ·资金管理的需求 | 第31页 |
| ·主要的信用风险管理模型 | 第31-33页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第31-32页 |
| ·KMV模型 | 第32-33页 |
| ·CreditRisk~+模型 | 第33页 |
| ·4 Credit Portfolio View模型 | 第33页 |
| ·VaR 方法在 CreditMetrics模型中的应用 | 第33-37页 |
| ·CreditMetrics模型评估组合信用风险的基本思路 | 第33-34页 |
| ·CreditMetrics模型的整体框架 | 第34-35页 |
| ·CreditMetrics模型计算组合风险价值的步骤 | 第35页 |
| ·对 CreditMetrics模型的评价 | 第35-37页 |
| 第五章 苏州农行信用风险管理实证分析 | 第37-50页 |
| ·苏州农行信贷资产特征及其对信用风险管理的要求 | 第37-43页 |
| ·苏州农行运营的外部经济金融环境 | 第37-38页 |
| ·苏州农行信贷资产特征 | 第38-41页 |
| ·目前苏州农行信用风险管理现状及其对于风险管理模型的要求 | 第41-43页 |
| ·VaR模型应用分析 | 第43-47页 |
| ·样本的选取 | 第43页 |
| ·VaR模型应用的思路设计 | 第43-45页 |
| ·VaR模型计算 | 第45-46页 |
| ·结果分析 | 第46-47页 |
| ·VaR模型在应用中存在的障碍和局限性分析 | 第47-50页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第50-54页 |
| ·本文的基本结论 | 第50页 |
| ·促进 VaR模型在我国银行信贷风险管理中应用的思路和建议 | 第50-54页 |
| ·构建 VaR应用的基础条件 | 第50-51页 |
| ·建立 VaR方法在我国应用的政策和制度引导 | 第51-52页 |
| ·建立基础风险和特殊风险的预防管理机制 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
