| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·问题的提出和选题的意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-10页 |
| ·研究思路 | 第10-13页 |
| ·本文创新点 | 第13-14页 |
| 2 基于异常回报动量及相对回报动量的投资组合的构造 | 第14-20页 |
| ·构造有异常回报动量的投资组合 | 第14-16页 |
| ·有异常回报动量的组合的收益 | 第16-18页 |
| ·构造有相对回报动量的投资组合 | 第18-20页 |
| 3 异常回报动量和相对回报动量 | 第20-26页 |
| ·动量组合的三个子集 | 第20-23页 |
| ·动量产生的主要因素 | 第23-26页 |
| 4 机构投资行为与动量效应 | 第26-33页 |
| ·基于委托—代理理论的分析 | 第26-27页 |
| ·机构投资者对动量股票的持股变化 | 第27-29页 |
| ·最受机构投资者青睐的股票组合的收益 | 第29-33页 |
| 5 结论 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-41页 |