| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8页 |
| ·国内外相关研究 | 第8-12页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| 2 股指期货的功能及我国股指期货市场的发展现状 | 第14-21页 |
| ·沪深 300 股指期货合约的概述 | 第14-15页 |
| ·股指期货的特点及其功能 | 第15-17页 |
| ·我国股指期货市场的发展现状 | 第17-21页 |
| 3 沪深 300 股票指数与股指期货市场的关联性分析 | 第21-27页 |
| ·数据的选取与统计分析 | 第21-23页 |
| ·平稳性检验 | 第23-24页 |
| ·协整检验 | 第24-27页 |
| 4 沪深 300 股指期货套期保值实证分析 | 第27-34页 |
| ·普通最小二乘法模型（OLS 模型） | 第27-28页 |
| ·向量自回归模型（VAR 模型） | 第28-29页 |
| ·向量误差修正模型（VECM 模型） | 第29-30页 |
| ·广义自回归条件异方差模型（GARCH 模型） | 第30-31页 |
| ·套期保值的绩效评价 | 第31-34页 |
| 5 结论及建议 | 第34-38页 |
| ·本文结论 | 第34页 |
| ·关于投资者运用股指期货进行套期保值操作的建议 | 第34-38页 |
| 6 结束语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录：攻读硕士期间发表的部分学术论著 | 第43页 |