| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-15页 |
| 第一章 前言 | 第15-29页 |
| 第一节 选题的研究背景和研究意义 | 第15-19页 |
| 第二节 国内外研究的现状 | 第19-24页 |
| 一、对于期货市场和现货市场关系的研究 | 第19-22页 |
| 二、对套期保值风险的研究 | 第22-23页 |
| 三、对期货市场投机风险的研究 | 第23页 |
| 四、对期货市场监管的研究 | 第23-24页 |
| 第三节 研究方法与体系结构 | 第24-27页 |
| 一、研究方法 | 第24-25页 |
| 二、体系结构 | 第25-27页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第27-29页 |
| 第二章 石油期货市场概述 | 第29-41页 |
| 第一节 石油期货市场的历史及现状 | 第29-33页 |
| 一、石油期货的产生和发展 | 第29-31页 |
| 二、影响石油期货市场发展的因素 | 第31-32页 |
| 三、石油的定价体制 | 第32-33页 |
| 第二节 发展石油期货市场对我国的重要意义 | 第33-37页 |
| 一、可以提高我国企业应对石油价格风险的能力 | 第34页 |
| 二、有利于建立我国市场化的石油定价体制 | 第34-35页 |
| 三、有利于取得国际石油定价权 | 第35-36页 |
| 四、有助于建立和完善我国的石油储备体系 | 第36-37页 |
| 第三节 影响石油价格波动的因素 | 第37-41页 |
| 一、基本面分析 | 第37-38页 |
| 二、短期因素对石油价格的影响 | 第38-41页 |
| 第三章 套期保值风险分析 | 第41-68页 |
| 第一节 套期保值的基本分析 | 第41-47页 |
| 一、套期保值的基本概念及理论 | 第41-43页 |
| 二、套期保值的经济原理 | 第43-44页 |
| 三、套期保值的分类 | 第44-45页 |
| 四、套期保值的风险 | 第45-47页 |
| 第二节 燃料油期货市场基本经济功能分析 | 第47-55页 |
| 一、燃料油期货风险规避功能分析 | 第47-53页 |
| 二、燃料油期货价格发现功能分析 | 第53-55页 |
| 第三节 最优套期保值率的确定 | 第55-61页 |
| 一、套期保值率的确定——最小风险套期理论 | 第56-58页 |
| 二、燃料油期货市场的实证分析 | 第58-61页 |
| 第四节 动态套期保值率的确定 | 第61-68页 |
| 一、问题的提出 | 第61-62页 |
| 二、相关系数的估计 | 第62-63页 |
| 三、动态方差的度量 | 第63-66页 |
| 四、动态套期保值率的确定 | 第66-68页 |
| 第四章 期货投机交易风险分析 | 第68-90页 |
| 第一节 期货投机交易的特点及风险特征 | 第68-71页 |
| 一、期货投机交易的概念及风险特征 | 第68-69页 |
| 二、投机交易的风险来源 | 第69-70页 |
| 三、期货投机交易的作用 | 第70-71页 |
| 第二节 风险价值方法及应用 | 第71-81页 |
| 一、风险价值法 | 第72-79页 |
| 二、Bayes VaR方法 | 第79-81页 |
| 第三节 基于 VaR和 BVaR的动态风险测度 | 第81-90页 |
| 一、GARCH类模型的介绍 | 第82-84页 |
| 二、燃料油期货市场动态风险的度量 | 第84-90页 |
| 第五章 期货与现货市场之间波动性关系分析 | 第90-109页 |
| 第一节 问题的提出 | 第90-94页 |
| 一、期现货市场间波动性关系的两面性 | 第90-91页 |
| 二、导致期现货市场之间过度波动的原因 | 第91-93页 |
| 三、本章的研究意义 | 第93-94页 |
| 第二节 基于VECM的信息扰动动态研究 | 第94-102页 |
| 一、模型介绍 | 第94-96页 |
| 二、实证结果与分析 | 第96-102页 |
| 第三节 期货市场和现货市场之间的波动性关系研究 | 第102-109页 |
| 一、引导关系检验 | 第103-104页 |
| 二、期现货市场间波动性溢出效应和信息非对称效应检验 | 第104-109页 |
| 第六章 期现货市场的联合监管问题 | 第109-122页 |
| 第一节 国内外主要期货市场监管模式 | 第109-114页 |
| 一、世界主要期货市场监管模式 | 第109-112页 |
| 二、我国的期货市场监管体制与不足 | 第112-114页 |
| 第二节 联合监管问题研究 | 第114-122页 |
| 一、市场化的监管原则 | 第114-115页 |
| 二、建立政府主导下自律为主的监管体制 | 第115-119页 |
| 三、建立期现货市场联合监管体制 | 第119-122页 |
| 第七章 全文总结 | 第122-124页 |
| 第一节 全文的主要工作 | 第122-123页 |
| 第二节 尚需研究的问题 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-131页 |
| 致谢 | 第131页 |