广义矩研究及其在利率期限结构中的应用
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| Content | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第11页 |
| ·论文框架 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 广义矩理论 | 第14-33页 |
| ·广义矩方法研究综述 | 第14-15页 |
| ·广义矩概念的引出 | 第15-17页 |
| ·经典矩估计(MOM) | 第15-17页 |
| ·广义矩估计(GMM) | 第17页 |
| ·广义矩估计法 | 第17-22页 |
| ·广义矩估计的基本原理 | 第17-18页 |
| ·权重矩阵的选择 | 第18-19页 |
| ·GMM的估计量分布 | 第19页 |
| ·GMM估计法的步骤 | 第19页 |
| ·正交性条件 | 第19-20页 |
| ·假设检验 | 第20-22页 |
| ·广义矩方法的深入研究 | 第22-32页 |
| ·广义矩法与(广义)最小二乘法 | 第22-24页 |
| ·广义矩法与工具变量法 | 第24-25页 |
| ·广义矩法与(广义)二阶段最小二乘法 | 第25-26页 |
| ·广义矩法与动态理性预期模型 | 第26-27页 |
| ·广义矩在时间序列中的应用 | 第27-29页 |
| ·广义矩在动态面板模型中的应用 | 第29-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第三章 利率期限结构理论 | 第33-63页 |
| ·利率期限结构符号表示和相关概念 | 第33-37页 |
| ·常用符号 | 第33-34页 |
| ·利率期限结构概念 | 第34-37页 |
| ·利率期限结构的形状 | 第37-38页 |
| ·传统期限结构理论 | 第38-44页 |
| ·期限结构预期理论 | 第39-41页 |
| ·流动性偏好理论 | 第41-42页 |
| ·市场分割理论 | 第42-43页 |
| ·优先置产理论 | 第43页 |
| ·传统期限结构理论的评价 | 第43-44页 |
| ·现代利率期限结构的静态估计方法 | 第44-49页 |
| ·参数估计法 | 第45-46页 |
| ·非参数估计法 | 第46-47页 |
| ·国内利率期限结构的静态研究 | 第47-49页 |
| ·现代利率期限结构的动态估计方法 | 第49-62页 |
| ·单因子利率期限结构均衡理论模型 | 第50-55页 |
| ·单因子均衡利率模型相关实证研究 | 第55-56页 |
| ·多因素利率期限结构模型 | 第56-58页 |
| ·无套利模型 | 第58-59页 |
| ·均衡模型与无套利模型的区别 | 第59页 |
| ·利率期限结构模型的最新进展 | 第59-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 第四章 我国动态利率期限结构的实证分析 | 第63-72页 |
| ·样本数据的选择 | 第63-65页 |
| ·模型的选择和转换 | 第65-67页 |
| ·实证过程与结果分析 | 第67-70页 |
| ·利率期限结构的应用 | 第70-71页 |
| ·宏观层面的应用 | 第70页 |
| ·微观层面的应用 | 第70-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附录 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
