| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 插图和附表清单 | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13页 |
| ·理论基础 | 第13-14页 |
| ·论文框架与内容 | 第14-16页 |
| 第2章 全国社会保障基金投资运营概况 | 第16-23页 |
| ·全国社会保障基金的概念 | 第16页 |
| ·全国社会保障基金的投资管理模式 | 第16-18页 |
| ·全国社会保障基金理事会 | 第16页 |
| ·全国社会保障基金投资管理人 | 第16-17页 |
| ·全国社会保障基金托管人 | 第17页 |
| ·全国社会保障基金投资运营的主要原则 | 第17-18页 |
| ·全国社会保障基金投资工具选择 | 第18-20页 |
| ·全国社会保障基金投资收益现状和问题 | 第20-23页 |
| 第3章 全国社会保障基金股票型组合的行业配置特点 | 第23-31页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合总体行业配置分析 | 第23-25页 |
| ·全国社会保障基金12只股票型组合行业配置分析 | 第25-31页 |
| ·稳定型行业配置偏好 | 第26-28页 |
| ·风险型行业配置偏好 | 第28-30页 |
| ·无行业配置偏好 | 第30-31页 |
| 第4章 全国社会保障基金股票型组合的个股选择特点 | 第31-43页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合的系统风险分析 | 第31-35页 |
| ·系统风险总体分析 | 第33-34页 |
| ·系统风险组合分析 | 第34-35页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合的PE分析 | 第35-39页 |
| ·PE总体分析 | 第37-38页 |
| ·PE组合分析 | 第38-39页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合的EPS分析 | 第39-43页 |
| 第5章 全国社会保障基金股票型组合收益风险分析 | 第43-57页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合的Sharpe分析 | 第43-47页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合的Treynor分析 | 第47-50页 |
| ·全国社会保障基金股票型组合资产配置与收益风险分析 | 第50-57页 |
| 第6章 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附表 | 第61-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读学位期间科研成果 | 第98页 |