境内推出股指期货关键技术与制度问题研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-18页 |
| 第1章 绪论 | 第18-29页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第18-24页 |
| ·国际背景 | 第18-21页 |
| ·境内背景 | 第21-23页 |
| ·研究意义 | 第23-24页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第24-26页 |
| ·研究方法及主要创新点 | 第26-28页 |
| ·有关概念的界定 | 第28-29页 |
| 第2章 股指期货理论基础及相关研究 | 第29-62页 |
| ·股指期货的定价理论 | 第29-32页 |
| ·完全市场假设条件下的股指期货定价 | 第29-30页 |
| ·不完全市场假设条件下的股指期货定价 | 第30-32页 |
| ·股指的编制及维护 | 第32-39页 |
| ·选股 | 第32页 |
| ·股指的计算 | 第32-35页 |
| ·股指的调整 | 第35-36页 |
| ·股指的维护及发布 | 第36页 |
| ·良好的股指期货标的指数应具备的性质 | 第36-39页 |
| ·股指期货的套期保值理论 | 第39-48页 |
| ·简单套期保值理论 | 第39-40页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第40-42页 |
| ·组合投资套期保值理论 | 第42-48页 |
| ·股指期货的风险控制 | 第48-61页 |
| ·风险类型 | 第48-49页 |
| ·风险控制原则 | 第49-50页 |
| ·涨跌停板制度 | 第50-52页 |
| ·保证金制度 | 第52-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第3章 境内股指期货标的指数筛选 | 第62-102页 |
| ·选择标准 | 第62-64页 |
| ·定性筛选 | 第64-78页 |
| ·境内证券交易所独立或联合编制发布的指数 | 第64-68页 |
| ·国外合资或独资指数公司编制发布的指数 | 第68-78页 |
| ·境内证券公司或中介机构编制发布的指数 | 第78页 |
| ·定量筛选 | 第78-100页 |
| ·套期保值效果分析 | 第78-88页 |
| ·抗操纵性分析 | 第88-90页 |
| ·流动性分析 | 第90页 |
| ·财务特性分析 | 第90-94页 |
| ·风险收益特征分析 | 第94-97页 |
| ·总体分析 | 第97-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第4章 股指期货合约设计 | 第102-119页 |
| ·基本原则 | 第102-103页 |
| ·合约涉及的交易问题 | 第103-112页 |
| ·交易标的 | 第104页 |
| ·合约规模 | 第104-107页 |
| ·交易报价 | 第107-109页 |
| ·交易时间 | 第109-111页 |
| ·交易成本 | 第111-112页 |
| ·交易代码 | 第112页 |
| ·合约涉及的交割及结算问题 | 第112-117页 |
| ·交割问题 | 第112-114页 |
| ·结算问题 | 第114-117页 |
| ·本章小结 | 第117-119页 |
| 第5章 股指期货交易所风险控制制度 | 第119-168页 |
| ·股指期货风险控制体系框架 | 第119-122页 |
| ·宏观市场风险管理 | 第119-121页 |
| ·微观市场主体风险控制 | 第121-122页 |
| ·风险的事前防范制度 | 第122-162页 |
| ·会员资格审查制度 | 第123页 |
| ·涨跌停板制度 | 第123-129页 |
| ·保证金制度 | 第129-145页 |
| ·当日无负债结算制度 | 第145-153页 |
| ·限仓制度 | 第153-161页 |
| ·大户报告制度 | 第161页 |
| ·风险准备金制度 | 第161-162页 |
| ·稽查制度 | 第162页 |
| ·风险的事中化解制度 | 第162-164页 |
| ·强行平仓制度 | 第162-164页 |
| ·风险警示制度 | 第164页 |
| ·异常情况处理制度 | 第164页 |
| ·风险的事后处理制度 | 第164-166页 |
| ·本章小结 | 第166-168页 |
| 结论 | 第168-171页 |
| 参考文献 | 第171-178页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第178-180页 |
| 附录 B | 第180-182页 |
| 致谢 | 第182页 |
