非线性框架下中国股票市场价格收益率特征分析
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 导论 | 第9-25页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·研究思路与内容 | 第20-24页 |
| ·论文创新之处 | 第24-25页 |
| 2 股票收益率序列非线性结构及研究框架 | 第25-42页 |
| ·单变量时间序列中的非线性结构 | 第25-32页 |
| ·方差非线性模型 | 第32-36页 |
| ·非参数估计 | 第36-40页 |
| ·非线性方法评价 | 第40-42页 |
| 3 收益率分布特征研究 | 第42-59页 |
| ·收益率分布检验 | 第42-47页 |
| ·分阶段检验 | 第47-52页 |
| ·分布的期限结构 | 第52-54页 |
| ·收益率分布尾部特征分析 | 第54-59页 |
| 4 收益率持续性及相关性研究 | 第59-76页 |
| ·持续性分析 | 第59-68页 |
| ·长期相关性分析 | 第68-75页 |
| ·结论分析 | 第75-76页 |
| 5 收益率周期性研究 | 第76-84页 |
| ·分析方法 | 第76-79页 |
| ·实证分析 | 第79-82页 |
| ·结论分析 | 第82-84页 |
| 6 收益率异方差性研究 | 第84-104页 |
| ·异方差模型及其各种衍化形式 | 第84-87页 |
| ·异方差模型识别与建立 | 第87-89页 |
| ·实证分析 | 第89-94页 |
| ·异方差模型应用一 | 第94-97页 |
| ·异方差模型应用二 | 第97-104页 |
| 7 收益率复杂性研究 | 第104-128页 |
| ·复杂性理论概述 | 第104-118页 |
| ·系统建模与分析原理 | 第118-120页 |
| ·实证分析 | 第120-127页 |
| ·结论及意义 | 第127-128页 |
| 8 收益率风脸特征与可预测性分析 | 第128-145页 |
| ·收益率风险特征分析 | 第128-140页 |
| ·收益率可预测性分析 | 第140-145页 |
| 9 总结与综述 | 第145-152页 |
| ·研究结论 | 第145-146页 |
| ·制度与政策设计建议 | 第146-148页 |
| ·有待于进一步研究的问题 | 第148页 |
| ·股票市场非线性研究发展方向 | 第148-152页 |
| 尾注 | 第152-153页 |
| 参考文献 | 第153-160页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第160-161页 |
| 后记 | 第161页 |
