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双因素市场结构跳扩散组合模型的债券和期权定价

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-11页
   ·金融数学介绍第8-9页
   ·期权定价的研究现状第9-10页
   ·选题依据第10页
   ·本文主要研究内容第10-11页
第二章 债券及债券期权的定价第11-23页
   ·引言第11页
   ·市场模型第11-12页
   ·零息债券的定价第12-14页
   ·附息债券的价格第14页
   ·零息债券期权定价第14-18页
   ·附息债券期权定价第18-20页
   ·计算实例第20-23页
第三章 欧式股票期权定价第23-33页
   ·引言第23页
   ·市场组合模型第23-24页
   ·股票期权定价第24-30页
   ·计算实例第30-33页
第四章 结束语第33-34页
参考文献第34-37页
致谢第37-38页

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