| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·金融数学介绍 | 第8-9页 |
| ·期权定价的研究现状 | 第9-10页 |
| ·选题依据 | 第10页 |
| ·本文主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 债券及债券期权的定价 | 第11-23页 |
| ·引言 | 第11页 |
| ·市场模型 | 第11-12页 |
| ·零息债券的定价 | 第12-14页 |
| ·附息债券的价格 | 第14页 |
| ·零息债券期权定价 | 第14-18页 |
| ·附息债券期权定价 | 第18-20页 |
| ·计算实例 | 第20-23页 |
| 第三章 欧式股票期权定价 | 第23-33页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·市场组合模型 | 第23-24页 |
| ·股票期权定价 | 第24-30页 |
| ·计算实例 | 第30-33页 |
| 第四章 结束语 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |