信用风险模型违约相关性分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 绪论 | 第8-11页 |
| 1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 3 研究思路及论文结构 | 第9-11页 |
| 第1章 信用风险度量模型简介 | 第11-27页 |
| ·概述 | 第11-12页 |
| ·KMV模型 | 第12-18页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第12-13页 |
| ·单一债务人的违约概率 | 第13-15页 |
| ·联合违约分布 | 第15-18页 |
| ·CreditMetrics(CM)模型 | 第18-20页 |
| ·等级系统与迁移概率 | 第18-19页 |
| ·单一债券的估值 | 第19-20页 |
| ·债券组合的估值 | 第20页 |
| ·CreditRisk+(CR+)模型 | 第20-25页 |
| ·母函数介绍 | 第21-22页 |
| ·组合损失母函数的计算 | 第22-24页 |
| ·混合泊松分布 | 第24-25页 |
| ·部门因子模型 | 第25页 |
| ·模型小结 | 第25-27页 |
| 第2章 信用风险模型的相关性分析 | 第27-33页 |
| ·因子模型 | 第27-28页 |
| ·Copula函数简介 | 第28-30页 |
| ·Copula函数的概念 | 第28-29页 |
| ·Copula函数的性质 | 第29-30页 |
| ·多维二元分布 | 第30-33页 |
| ·隐含变量模型 | 第30-31页 |
| ·混合类型模型 | 第31页 |
| ·从KMV/CM模型到CR+模型的转换 | 第31-33页 |
| 第3章 KMV/CM模型与CR~+模型的对比分析 | 第33-48页 |
| ·齐次隐含变量模型 | 第33-34页 |
| ·齐次混合类型模型 | 第34页 |
| ·齐次组合的有效性 | 第34-35页 |
| ·模型的参数估计 | 第35-36页 |
| ·KMV/CM模型的参数估计 | 第35-36页 |
| ·CR~+模型的参数估计 | 第36页 |
| ·KMV/CM模型与CR~+模型的组合对比模拟 | 第36-39页 |
| ·组合规模的选择 | 第36-38页 |
| ·KMV/CM与CR~+模型的模拟 | 第38-39页 |
| ·模拟结果分析 | 第39-48页 |
| ·组内分析 | 第39-40页 |
| ·组间分析 | 第40页 |
| ·违约频数比分析 | 第40-48页 |
| 第4章 KMV/CM模型的扩展 | 第48-55页 |
| ·椭圆分布 | 第48-52页 |
| ·椭圆分布的概念及性质 | 第48-50页 |
| ·椭圆分布对尾部相关的度量 | 第50-52页 |
| ·混合正态分布 | 第52-53页 |
| ·因子模型的扩展 | 第53页 |
| ·因子S的分布的选取 | 第53-55页 |
| ·t-分布 | 第53-54页 |
| ·对称双曲线分布 | 第54-55页 |
| 第5章 t-模型与KMV/CM模型的对比分析 | 第55-68页 |
| ·t-模型 | 第55页 |
| ·t-模型与KMV/CM模型的对比分析 | 第55-68页 |
| ·违约频数分析 | 第56页 |
| ·违约损失分布乘数分析 | 第56-68页 |
| 总结及展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录 攻读硕士学位论文期间发表的论文 | 第74页 |
