| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第9-11页 |
| ·有效市场与异质市场假说 | 第9-10页 |
| ·检验异质市场假说的方法和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·已实现波动率估计 | 第11-13页 |
| ·波动率的长记忆特征 | 第13-14页 |
| ·异质性实证 | 第14页 |
| ·本文的研究内容及方法 | 第14-16页 |
| 第二章 已实现波动率估计 | 第16-28页 |
| ·已实现波动率估计方法 | 第16-20页 |
| ·一阶偏差修正方法 | 第17-18页 |
| ·指数移动平均方法 | 第18-19页 |
| ·日历时间间隔或者交易时间间隔取样的已实现波动率 | 第19-20页 |
| ·已实现波动率估计的一致性 | 第20-25页 |
| ·数据来源和数据清洗 | 第20页 |
| ·已实现波动率估计实证结果比较 | 第20-24页 |
| ·已实现波动率估计的仿真分析 | 第24-25页 |
| ·已实现波动率的典型特征（STYLIZED FACTS） | 第25-27页 |
| ·标准化日收益率的分布 | 第27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 HAR-RV 模型与其它模型的比较研究 | 第28-40页 |
| ·波动率常用模型 | 第28-31页 |
| ·HAR-RV 模型 | 第29-30页 |
| ·ARMA 类模型 | 第30页 |
| ·分形类模型 | 第30-31页 |
| ·预测效果的比较方法 | 第31-33页 |
| ·各类模型的拟合和预测效果比较 | 第33-38页 |
| ·实证数据 | 第33页 |
| ·个股的估计、预测比较 | 第33-35页 |
| ·深圳成分指数股票拟合结果分析 | 第35-36页 |
| ·深圳成分指数预测结果分析 | 第36-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第四章 中国股票市场异质性的实证检验 | 第40-48页 |
| ·实证数据分类 | 第40-41页 |
| ·个股的HAR-RV 模型结果分析 | 第41-42页 |
| ·各类股票的HAR-RV 模型结果分析 | 第42-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-75页 |