| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 综述 | 第7-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文的写作思路和主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 投资组合理论基础 | 第11-20页 |
| ·收益率的度量 | 第11-12页 |
| ·金融风险的度量 | 第12-18页 |
| ·一致性风险度量 | 第12-14页 |
| ·常用的金融风险度量方法 | 第14-18页 |
| ·投资组合管理理论 | 第18-20页 |
| ·投资组合管理的基本过程 | 第18-19页 |
| ·投资组合策略 | 第19-20页 |
| 第三章 VaR及CVaR风险度量理论方法 | 第20-29页 |
| ·VaR方法 | 第20-24页 |
| ·VaR的概念 | 第20页 |
| ·VaR的计算 | 第20-24页 |
| ·VaR计算方法的比较评价 | 第24页 |
| ·CVaR方法 | 第24-29页 |
| ·CVaR的概念 | 第24-25页 |
| ·VaR与CVaR间的关系 | 第25-26页 |
| ·CVaR的计算 | 第26-29页 |
| 第四章 基于VaR、CVaR约束的投资组合模型 | 第29-39页 |
| ·传统的投资组合优化模型 | 第29-32页 |
| ·期望效用模型 | 第29-30页 |
| ·均值-方差模型及其发展 | 第30页 |
| ·均值-方差-偏度模型 | 第30-31页 |
| ·随机优势(Stochastic Dominance)模型 | 第31页 |
| ·安全首要方法 | 第31-32页 |
| ·基于VaR约束的投资组合优化模型 | 第32-36页 |
| ·均值-VaR组合优化模型 | 第32-33页 |
| ·VaR约束下的均值-方差组合优化模型 | 第33-36页 |
| ·基于CVaR约束的投资组合优化模型 | 第36-39页 |
| 第五章 基于VaR、CVaR约束的组合优化实证对比研究 | 第39-48页 |
| ·样本采集与数据处理 | 第39-40页 |
| ·三大模型有效前沿的比较 | 第40-44页 |
| ·各种约束条件对均值-CVaR优化模型有效前沿的影响研究 | 第44-48页 |
| ·置信水平对CVaR有效前沿的影响 | 第44-46页 |
| ·交易成本对CVaR模型有效前沿的影响 | 第46-47页 |
| ·资本限额约束对CVaR模型有效前沿的影响 | 第47-48页 |
| 结束语 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
