| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 0. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景和依据 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·本文研究意义 | 第16-17页 |
| ·本文思路与结构框架 | 第17-19页 |
| 1. 风险投资项目概述 | 第19-24页 |
| ·风险投资项目的风险概述 | 第19-21页 |
| ·风险投资项目风险度量的必要性和可能性 | 第21-24页 |
| 2. VAR 方法基本原理及评价 | 第24-33页 |
| ·VAR 基本模型与计算方法 | 第24-28页 |
| ·VAR 方法与传统实物投资项目风险分析方法的运用比较 | 第28-30页 |
| ·VAR 方法与金融领域其他常用风险度量方法的运用比较 | 第30-33页 |
| 3. VAR 方法在风险项目中的运用思路 | 第33-37页 |
| ·风险投资与金融资产VAR 风险度量比较 | 第33-34页 |
| ·风险项目风险度量步骤 | 第34-36页 |
| ·项目风险度量的指标选择 | 第36-37页 |
| 4. 风险投资项目风险度量过程 | 第37-53页 |
| ·确立指标的计算方法——映射过程 | 第37-44页 |
| ·估计风险因素的分布——市场因子波动过程 | 第44-46页 |
| ·蒙特卡洛模拟过程——估值模型 | 第46-49页 |
| ·对度量结果的分析——计算VAR | 第49-53页 |
| 5. 风险投资项目风险度量案例 | 第53-66页 |
| ·项目概述 | 第53-56页 |
| ·估计影响项目收益各因素的概率分布 | 第56-59页 |
| ·以CRYSTAL BALL 为平台的MONTE CARLO 模拟过程 | 第59-62页 |
| ·对模拟结果的VAR 分析 | 第62-66页 |
| 6. 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
