| 论文提要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 引言 | 第5-11页 |
| 一、银行信用风险与信用风险管理概述 | 第11-15页 |
| （一） 商业银行信用风险的概念 | 第11-12页 |
| （二） 商业银行信用风险的特征 | 第12-13页 |
| （三） 商业银行信用风险的组成 | 第13页 |
| （四） 商业银行信用风险管理的含义 | 第13-15页 |
| 二、传统商业银行信用风险管理模型 | 第15-19页 |
| （一） 专家评定方法 | 第15-16页 |
| （二） 多变量信用评分模型 | 第16-17页 |
| （三） 神经网络理论 | 第17-19页 |
| 三、现代商业银行信用风险管理模型 | 第19-30页 |
| （一） 模型的简介与评价 | 第19-27页 |
| 1、信用度量模型( Credit Metrics ) | 第19-22页 |
| 2、KMV 模型 | 第22-26页 |
| 3、Credit Risk+模型 | 第26页 |
| 4、Credit Portfolio View 模型 | 第26-27页 |
| （二） 模型的一般比较 | 第27-30页 |
| 四、现代信用风险管理模型在我国的应用 | 第30-36页 |
| （一） 我国信用风险量化研究的基础情况 | 第30-31页 |
| （二） 我国引入现代信用风险管理模型的可行性 | 第31-32页 |
| （三） 国外先进信用风险管理模型在我国的适用性分析 | 第32-34页 |
| （四） 关于加强KMV 模型的研究和创新 | 第34-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 中文详细摘要 | 第41-45页 |
