| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第11-19页 |
| ·国外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国内研究现状综述 | 第15-18页 |
| ·目前我国证券投资基金业绩评价研究的局限 | 第18-19页 |
| ·研究内容及框架 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·研究框架 | 第19-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第20-22页 |
| 2 证券投资基金业绩评价方法理论基础 | 第22-30页 |
| ·现代投资组合理论 | 第22-25页 |
| ·马可维茨证券投资组合理论 | 第22-23页 |
| ·因素模型 | 第23-25页 |
| ·资本资产定价理论 | 第25-28页 |
| ·资本市场线(Capital Market Line, CML) | 第26-27页 |
| ·证券市场线(Security Market Line, SML) | 第27-28页 |
| ·套利定价理论(APT) | 第28-29页 |
| ·有效市场理论 | 第29-30页 |
| 3 证券投资基金业绩评价方法 | 第30-40页 |
| ·传统的基金业绩评价方法 | 第30-32页 |
| ·传统的基金收益测量指标 | 第30-31页 |
| ·基金的风险测量指标 | 第31-32页 |
| ·基于风险调整的单因素业绩评价方法 | 第32-36页 |
| ·传统的经典指数 | 第32-34页 |
| ·其他风险调整指数 | 第34-36页 |
| ·多因素业绩评价模型 | 第36页 |
| ·基金业绩的成因分析模型：选股择时能力评价 | 第36-40页 |
| ·法玛的业绩分解方法 | 第37-38页 |
| ·基金择时能力评价模型 | 第38-40页 |
| 4 证券投资基金业绩评价实证研究 | 第40-61页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第40-42页 |
| ·样本数据来源 | 第40页 |
| ·研究样本及评价区间的选取 | 第40-41页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第41页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第41-42页 |
| ·基金投资组合β值的估计 | 第42页 |
| ·研究方法设计 | 第42-46页 |
| ·风险调整前的基金业绩评价指标 | 第42页 |
| ·基于风险调整的单因素业绩评价指标 | 第42-43页 |
| ·基金择时选股能力评价指标 | 第43-44页 |
| ·基金业绩持续性检验方法 | 第44-46页 |
| ·实证分析过程及分析结果 | 第46-59页 |
| ·风险调整前的基金收益表现结果与分析 | 第46-48页 |
| ·单因素风险调整的基金业绩结果与分析 | 第48-50页 |
| ·证券投资基金择时选股能力评价结果与分析 | 第50-55页 |
| ·证券投资基金业绩持续性检验结果及分析 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 5 研究结果及政策建议 | 第61-65页 |
| ·实证研究结果 | 第61-62页 |
| ·政策建议 | 第62-64页 |
| ·研究的局限性 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 独创性声明 | 第70页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第70页 |