流动性风险的VaR模型及其在投资组合风险管理中的应用
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状简述 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究内容与文章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 流动性与流动性风险的一般概述 | 第13-25页 |
| ·流动性的概念 | 第13-14页 |
| ·流动性与流动性风险 | 第14页 |
| ·传统的流动性四维 | 第14-16页 |
| ·影响流动性的因素 | 第16-18页 |
| ·流动性的测度 | 第18-23页 |
| ·构建新的流动性测度指标 | 第23-25页 |
| ·流动性测度的困境 | 第23页 |
| ·构建新的流动性风险测度指标 | 第23-25页 |
| 第三章 风险计量方法——VaR方法 | 第25-33页 |
| ·VaR的概述 | 第25-26页 |
| ·VaR的计算方法与相关的统计学理论 | 第26-31页 |
| ·参数方法 | 第26-30页 |
| ·历史模拟法 | 第30页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第30-31页 |
| ·VaR方法的优点与缺点 | 第31-32页 |
| ·VaR方法测量风险值的优点 | 第31页 |
| ·VaR方法测量风险值的缺点 | 第31-32页 |
| ·将流动性风险的测度纳入VaR体系中的意义 | 第32-33页 |
| 第四章 我国股票市场流动性描述与实证研究 | 第33-54页 |
| ·我国沪深股票市场交易机制及其流动性特点 | 第33-36页 |
| ·沪深股市的交易机制 | 第33-35页 |
| ·涨跌幅限制对于流动性的影响 | 第35-36页 |
| ·我国股票市场流动性实证分析 | 第36-39页 |
| ·研究样本选择与数据说明 | 第36页 |
| ·实证方法 | 第36-39页 |
| ·实证过程与实证分析 | 第39-54页 |
| ·我国沪深股票市场流动性分析 | 第39-47页 |
| ·股票投资组合流动性风险管理初探 | 第47-52页 |
| ·相关建议 | 第52-54页 |
| 第五章 结语 | 第54-56页 |
| ·论文总结 | 第54-55页 |
| ·论文特色 | 第55页 |
| ·本文的局限性以及需要进一步研究的问题 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 在校期间发表论文及课题研究情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
