| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-13页 |
| ·期货市场有效性的实证研究 | 第9-11页 |
| ·价格发现功能的实证研究 | 第11-13页 |
| ·论文的研究技术路线与创新 | 第13-15页 |
| ·技术路线 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| 2. 期货价格发现功能的机理及其影响因素 | 第15-23页 |
| ·价格发现功能的理论界定 | 第15-18页 |
| ·价格发现功能的机理分析 | 第18-21页 |
| ·集中竟价交易与信息公开 | 第18-19页 |
| ·期货交易具有卖空的特点及保证金制度 | 第19-20页 |
| ·期货交易具有对冲机制及专业化 | 第20-21页 |
| ·影响期货价格发现功能的因素分析 | 第21-22页 |
| ·交易成本及规模 | 第21页 |
| ·商品本身属性的差异 | 第21页 |
| ·期货交易的主体结构及现货定价原则 | 第21-22页 |
| ·期货价格发现效率 | 第22-23页 |
| ·基于期货价格与现货价格的协整效应 | 第22页 |
| ·基于期货价格自身波动特征的 ARCH效应 | 第22-23页 |
| 3. 中国大豆期货价格发现功能的协整检验 | 第23-34页 |
| ·协整理论在价格发现功能中的应用 | 第23-26页 |
| ·协整理论的简介 | 第23-24页 |
| ·协整系统的Johansen检验方法 | 第24-26页 |
| ·大豆期货价格与现货价格的Johansen协整检验 | 第26-33页 |
| ·数据的搜集与选取 | 第26页 |
| ·大豆期货与现货价格序列的平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·大豆期货与现货价格的VAR模型建立 | 第27-28页 |
| ·Johansen协整检验 | 第28-29页 |
| ·向量误差修正模型与格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第30-33页 |
| ·实证小结 | 第33-34页 |
| 4. 中国大豆期货价格发现功能的ARCH效应分析 | 第34-46页 |
| ·ARCH模型在价格发现功能中的应用 | 第34-37页 |
| ·ARCH族类型的提出 | 第34页 |
| ·本文应用的ARCH族模型介绍 | 第34-37页 |
| ·大豆期货价格的ARCH效应分析 | 第37-45页 |
| ·数据的搜集与期货市场收益率变量的选取 | 第37-38页 |
| ·期货价格序列基本统计特征 | 第38-39页 |
| ·建立期货市场收益率的ARCH族模型 | 第39-44页 |
| ·期货市场收益率的ARCH效应分析 | 第44-45页 |
| ·ARCH效应实证小结 | 第45-46页 |
| 5. 大豆期货价格发现功能的障碍因素及其破解对策 | 第46-50页 |
| ·影响大豆期货价格发现功能的障碍因素分析 | 第46-47页 |
| ·大豆期货市场的交易成本较高 | 第46页 |
| ·投资者的主体结构不合理 | 第46-47页 |
| ·现货定价受制于人 | 第47页 |
| ·障碍因素的破解对策 | 第47-50页 |
| ·逐步提高大豆期货市场开放度 | 第48页 |
| ·引进机构投资者 | 第48-49页 |
| ·规范期货交易法规 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A 协整检验中的期货价格 | 第53-55页 |
| 附录B 协整检验中的现货价格 | 第55-57页 |
| 附录C ARCH检验中的期货价格 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第61页 |