| 第1章 引言 | 第1-34页 |
| ·研究背景 | 第13-20页 |
| ·我国期货市场发展现状 | 第13-16页 |
| ·期货市场价差套利的客观性 | 第16-19页 |
| ·我国期货市场价差套利交易现状 | 第19-20页 |
| ·研究意义 | 第20页 |
| ·国内外研究现状 | 第20-29页 |
| ·国外研究现状 | 第20-27页 |
| ·国内研究现状 | 第27-29页 |
| ·发展趋势 | 第29页 |
| ·研究基本思路及主要研究内容 | 第29-34页 |
| ·研究范围的界定 | 第29-30页 |
| ·研究思路与方法 | 第30页 |
| ·研究的主要内容与技术路线 | 第30-32页 |
| ·研究的主要创新点 | 第32-34页 |
| 第2章 期货市场价格特征分析 | 第34-55页 |
| ·期货市场有效性 | 第34-39页 |
| ·单位根检验 | 第34-36页 |
| ·误差项的序列相关性检验 | 第36-38页 |
| ·游程检验 | 第38-39页 |
| ·期货价格波动聚集特性 | 第39-46页 |
| ·期货价格的长程相关性 | 第46-49页 |
| ·期货市场量价关系 | 第49-51页 |
| ·周日效应与月度效应 | 第51-52页 |
| ·期货市场价格发现功能 | 第52页 |
| ·国内外期货市场相关性 | 第52-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 第3章 期货定价原理 | 第55-82页 |
| ·现货价格、期货价格和期望现货价格的关系 | 第55-60页 |
| ·期货价格与现货价格 | 第55-56页 |
| ·期货价格与预期现货价格 | 第56-60页 |
| ·预期假设与风险中性定价(Risk-neutral Pricing) | 第60-61页 |
| ·持有成本定价原理(Cost of Carrying Pricing) | 第61-70页 |
| ·便利收益(Convenience Yield) | 第61-62页 |
| ·持有成本定价模型 | 第62-68页 |
| ·持有成本定价与套利机会 | 第68-69页 |
| ·持有成本定价模型的修正 | 第69-70页 |
| ·风险溢价定价原理 | 第70-77页 |
| ·CAPM风险收益定价 | 第70-72页 |
| ·消费导向的CAPM(CCAPM)风险收益定价 | 第72-77页 |
| ·库存效应检验 | 第77-81页 |
| ·小结 | 第81-82页 |
| 第4章 期货价差套利定价 | 第82-98页 |
| ·跨期价差套利定价 | 第82-83页 |
| ·跨市价差套利定价 | 第83-88页 |
| ·运输成本价差套利定价 | 第84-87页 |
| ·跨市价差套利单独定价 | 第87-88页 |
| ·大豆压榨利润价差套利定价 | 第88-95页 |
| ·跨市价差套利定价原理检验 | 第95-97页 |
| ·小结 | 第97-98页 |
| 第5章 最优期货价差套利头寸比例 | 第98-111页 |
| ·期望收益 | 第98-99页 |
| ·收益的方差 | 第99-100页 |
| ·几何分析 | 第100-102页 |
| ·资产组合集 | 第102-104页 |
| ·期望收益-风险组合的有效集 | 第104-105页 |
| ·期望收益最大化价差套利头寸比例 | 第105-108页 |
| ·假设 | 第105页 |
| ·最优价差套利 | 第105-108页 |
| ·常方差与时变方差的计算 | 第108-110页 |
| ·双变量VAR模型 | 第108-109页 |
| ·双变量向量误差修正模型(VECM) | 第109页 |
| ·双变量GARCH(1，1)模型 | 第109-110页 |
| ·最优价差套利头寸比例有效性评价 | 第110页 |
| ·小结 | 第110-111页 |
| 第6章 期货价差套利风险管理 | 第111-131页 |
| ·价差套利风险类型 | 第111-114页 |
| ·风险测度与 VaR计算 | 第114-127页 |
| ·VaR的定义 | 第114-116页 |
| ·获取VaR的方法 | 第116-117页 |
| ·VaR的计算方法 | 第117-123页 |
| ·预测波动性 | 第123-124页 |
| ·压力测试 | 第124-127页 |
| ·风险控制措施 | 第127-130页 |
| ·资金管理 | 第127-128页 |
| ·通过操作策略控制风险 | 第128-129页 |
| ·保持交易的计划性 | 第129页 |
| ·建立有效组织结构 | 第129-130页 |
| ·小结 | 第130-131页 |
| 第7章 期货价差套利交易策略研究 | 第131-155页 |
| ·期货价差套利交易流程 | 第131-134页 |
| ·期货市场的期现套利 | 第134-137页 |
| ·期现套利的种类 | 第134页 |
| ·正向市场条件下的期现套利 | 第134-135页 |
| ·反向市场条件下的期现套利 | 第135页 |
| ·期现套利交易模型 | 第135-136页 |
| ·期现套利交易应用案例分析 | 第136-137页 |
| ·期货市场的跨期套利 | 第137-141页 |
| ·跨期套利的种类 | 第137-138页 |
| ·正向市场牛市套利模型 | 第138-139页 |
| ·正向市场牛市套利案例分析 | 第139-141页 |
| ·我国期货市场跨期套利交易的现状 | 第141页 |
| ·期货市场的跨品种套利 | 第141-146页 |
| ·跨品种套利的种类 | 第142页 |
| ·大豆和豆粕跨品种套利模型 | 第142-145页 |
| ·大豆和豆粕跨品种套利案例分析 | 第145-146页 |
| ·期货市场的跨市套利 | 第146-154页 |
| ·跨市套利的种类 | 第147-148页 |
| ·跨市套利模型一期铜为例 | 第148-152页 |
| ·期铜跨市套利案例分析 | 第152-154页 |
| ·小结 | 第154-155页 |
| 第8章 期货价差套利实证研究 | 第155-173页 |
| ·数据说明 | 第155-158页 |
| ·双变量向量自回归模型 | 第158-160页 |
| ·双变量协整模型 | 第160-162页 |
| ·双变量GARCH模型 | 第162-163页 |
| ·最优期货价差套利头寸比例 | 第163-165页 |
| ·方差-协方差法计算VaR | 第165-166页 |
| ·预测 | 第166-172页 |
| ·小结 | 第172-173页 |
| 第9章 结论与展望 | 第173-176页 |
| ·结论 | 第173-174页 |
| ·进一步工作方向 | 第174-176页 |
| ·有待深化的问题 | 第175页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第175-176页 |
| 参考文献 | 第176-184页 |
| 致谢 | 第184-185页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第185页 |