美式期权的应用及其数值计算
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第4-9页 |
| 第一章 期权定价理论简介 | 第9-15页 |
| ·期权定价理论的发展历史 | 第9页 |
| ·资产价格运动和随机过程 | 第9-12页 |
| ·正态分布和对数正态分布 | 第9-10页 |
| ·随机游动模型 | 第10-12页 |
| ·It(?)引理 | 第12-13页 |
| ·Black-Scholes定价模型 | 第13-15页 |
| ·推广 | 第14-15页 |
| 第二章 美式期权定价 | 第15-20页 |
| ·连续支付红利的美式期权解析解 | 第15-16页 |
| ·美式期权的两种理论近似计算 | 第16-20页 |
| ·类复合期权近似法 | 第16-18页 |
| ·切片法 | 第18-20页 |
| 第三章 SOR算法 | 第20-25页 |
| ·SOR算法介绍 | 第20页 |
| ·SOR算法在美式期权上的应用 | 第20-23页 |
| ·算例分析 | 第23-25页 |
| 第四章 人工边界算法 | 第25-35页 |
| ·Black-Scholes方程解的一些性质 | 第25-29页 |
| ·人工条件的精确边界条件 | 第29-30页 |
| ·有限差分近似 | 第30-33页 |
| ·算例分析 | 第33-35页 |
| 第五章 基于美式期权理论应用的抵押贷款定价 | 第35-42页 |
| ·抵押贷款模型建立 | 第35-37页 |
| ·特征差分算法 | 第37-39页 |
| ·算子分裂算法 | 第39-42页 |
| 第六章 可提前退保的一类投资连结型保单定价 | 第42-52页 |
| ·保单模型的建立 | 第42-43页 |
| ·构造变分不等方程 | 第43页 |
| ·惩罚问题 | 第43-44页 |
| ·保单定价中时间和资产的影响 | 第44-46页 |
| ·数值算法 | 第46-47页 |
| ·算例分析 | 第47-52页 |
| 附录A 第三章的数值算法 | 第52-54页 |
| 附录B 第四章的数值算法 | 第54-56页 |
| 附录C 第五章的数值算法 | 第56-59页 |
| 附录D 第六章的数值算法 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 声明 | 第61-63页 |
| 在学期间完成论文情况 | 第63页 |
