我国证券市场有效性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究问题 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| 第二章 有效市场假说及其面临的挑战 | 第11-23页 |
| ·有效市场假说的形成 | 第11-12页 |
| ·有效市场假说的内容和理论基础 | 第12-16页 |
| ·有效市场含义 | 第13页 |
| ·有效市场的类型 | 第13-14页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第14-16页 |
| ·有效市场假说面临的挑战 | 第16-19页 |
| ·理论上对 EMH的挑战 | 第16-17页 |
| ·经验上对 EMH的挑战 | 第17-19页 |
| ·有效市场假说在我国的研究现状及评述 | 第19-23页 |
| ·对我国证券市场有效性的检验 | 第19-21页 |
| ·对国内研究现状的评述 | 第21-23页 |
| 第三章 分形市场研究及评述 | 第23-34页 |
| ·非线性经济学的兴起 | 第23-25页 |
| ·分形理论和分形市场假说 | 第25-30页 |
| ·分形及其特性 | 第25-28页 |
| ·分形市场假说 | 第28-30页 |
| ·资本市场的分形研究 | 第30-31页 |
| ·对分形市场研究的评价 | 第31-34页 |
| ·分形市场假说与有效市场假说的区别 | 第31-32页 |
| ·分形市场研究存在的问题和展望 | 第32-34页 |
| 第四章 我国证券市场的分形分析 | 第34-45页 |
| ·R/ S分析和赫斯特指数 | 第34-36页 |
| ·上证综指 R/S分析 | 第36-45页 |
| ·样本选择 | 第36页 |
| ·上海证券市场收益率的正态性检验 | 第36-38页 |
| ·Hurst指数计算步骤 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39-45页 |
| 第五章 非线性市场的成因 | 第45-50页 |
| ·“理性人”假设的不合理 | 第45-47页 |
| ·信息不对称 | 第47-50页 |
| 第六章 证券市场的相对有效性 | 第50-57页 |
| ·非线性视角下证券市场有效性问题分析 | 第50-53页 |
| ·主流金融市场理论的问题所在 | 第50-51页 |
| ·证券市场的相对有效性思考 | 第51-53页 |
| ·分形市场假说带给我们的启示 | 第53-54页 |
| ·技术分析和基本分析在分形市场的效力 | 第54-57页 |
| ·有效市场假说与技术分析和基本分析 | 第54-55页 |
| ·技术分析与基本分析的投资哲学和投资战略 | 第55页 |
| ·分形视角下的技术分析和基本分析效力评价 | 第55-57页 |
| 第七章 结论 | 第57-59页 |
| ·主要结论 | 第57页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
