| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究情况概述 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究意义和研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文研究的基本框架 | 第14-15页 |
| 2 行为金融学概述 | 第15-21页 |
| ·行为金融学的产生 | 第15-16页 |
| ·行为金融学产生的背景 | 第15-16页 |
| ·行为金融学的定义 | 第16页 |
| ·行为金融学理论框架 | 第16-18页 |
| ·拇指规律与经验驱动偏差(Heuristic-driven bias) | 第16-17页 |
| ·框架依赖(Frame dependence) | 第17页 |
| ·市场无效论 | 第17-18页 |
| ·行为金融学对传统金融学的质疑 | 第18-21页 |
| ·股票溢价之谜 | 第18页 |
| ·股利之谜 | 第18页 |
| ·股价对基础价值的长期偏离 | 第18-19页 |
| ·赢者输者效应 | 第19页 |
| ·弗里德曼—萨维奇困惑 | 第19-20页 |
| ·规模效应 | 第20页 |
| ·帐面市值比效应 | 第20页 |
| ·日历效应(calendar effect) | 第20-21页 |
| 3 行为金融学与传统金融学比较分析 | 第21-29页 |
| ·传统金融学理论基础 | 第21-23页 |
| ·“理性人”假设 | 第21-22页 |
| ·有效市场假说 | 第22-23页 |
| ·行为金融学理论基础 | 第23-26页 |
| ·“有限理性”的投资者 | 第23-25页 |
| ·市场套利的有限性 | 第25-26页 |
| ·行为金融学与传统金融学比较 | 第26-29页 |
| ·研究逻辑不同 | 第26-27页 |
| ·研究方法不同 | 第27-28页 |
| ·辨证关系 | 第28-29页 |
| 4 基于行为金融学的资本资产定价模型 | 第29-38页 |
| ·研究现状 | 第29-32页 |
| ·建模思想 | 第32-34页 |
| ·理论模型 | 第34页 |
| ·市场假设 | 第34页 |
| ·效用函数 | 第34页 |
| ·信息结构表示 | 第34页 |
| ·均衡价格 | 第34-38页 |
| 5 上海股市反应过度、反应不足实证研究 | 第38-44页 |
| ·理论回顾 | 第38-39页 |
| ·实证方法 | 第39-40页 |
| ·数据和样本的选择 | 第39页 |
| ·本文的研究方法 | 第39-40页 |
| ·数据分析 | 第40-43页 |
| ·结论启示 | 第43-44页 |
| 6 投资策略分析 | 第44-52页 |
| ·行为金融学投资思想 | 第44-46页 |
| ·行为金融投资机理 | 第44-45页 |
| ·三脑合一理论 | 第45-46页 |
| ·基本面分析法和技术分析法 | 第46-47页 |
| ·基本面分析法和技术分析法概述 | 第46-47页 |
| ·行为金融在技术分析领域的应用 | 第47页 |
| ·反向投资策略和惯性投资策略 | 第47-49页 |
| ·行为金融投资建议 | 第49-52页 |
| 7 结束语 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录A | 第58-59页 |
| 附录B | 第59-60页 |
| 附录C | 第60-61页 |
| 附录D | 第61-64页 |
| 独创性声明 | 第64页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第64页 |