| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 导论 | 第11-23页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-13页 |
| ·公司股利政策理论文献回顾 | 第13-20页 |
| ·论文的研究内容和研究框架 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-23页 |
| 2 股息收益率影响股票收益率的研究现状 | 第23-34页 |
| ·股息收益率作为投资者收益评估指标的使用现状 | 第23-25页 |
| ·计算收益率的几种方法 | 第25-26页 |
| ·关于股票收益率波动(分布)的研究 | 第26-30页 |
| ·股息收益率与股票收益率的理论研究框架 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 3 基于阈值协整模型的研究方法 | 第34-53页 |
| ·非线性机制转换模型 | 第34-38页 |
| ·STR模型的估计方法 | 第38-45页 |
| ·估计参数的显著性检验 | 第45-47页 |
| ·变量平稳性研究 | 第47-53页 |
| 4 股息收益率与股票收益率的阈值协整模型的实证检验结果 | 第53-78页 |
| ·阈值协整模型的检验步骤 | 第53-61页 |
| ·研究变量的定义与数据的统计特征 | 第61-65页 |
| ·研究变量的数据变化特征检验 | 第65-72页 |
| ·股息收益率阈值协整关系的存在性检验与估计 | 第72-76页 |
| ·小结 | 第76-78页 |
| 5 基于PSVAR模型的现金股利与投资相互关系的研究 | 第78-106页 |
| ·现金股利与投资相关关系的理论研究框架 | 第78-81页 |
| ·现金股利与投资行为相关关系的研究发展趋势 | 第81-82页 |
| ·PSVAR模型的建立 | 第82-85页 |
| ·中国上市公司的投资支出、现金股利支付及其支付行为的统计特征 | 第85-92页 |
| ·模型估计结果及分析 | 第92-97页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第97-103页 |
| ·小结 | 第103-106页 |
| 6 结论与建议 | 第106-109页 |
| ·运用阈值协整方法分析股息收益率对股票收益率的影响 | 第106页 |
| ·运用PSVAR模型分析现金股利与投资支出的相互关系研究 | 第106-107页 |
| ·政策建议 | 第107-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-122页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第122页 |
