中国证券市场超额收益研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| 1．1 选题的背景与意义 | 第7-10页 |
| 1．2 证券市场的超额收益 | 第10-13页 |
| 1．3 本文的研究思路、内容和创新 | 第13-17页 |
| 第二章 理论分析与梳理 | 第17-40页 |
| 2．1 标准金融学的产生与发展 | 第17-18页 |
| 2．2 标准金融理论的基本假设 | 第18-23页 |
| 2．3 有效市场假说下的市场效率及其应用价值 | 第23-26页 |
| 2．4 有效市场假说的缺陷 | 第26-30页 |
| 2．5 证券市场的异常现象 | 第30-39页 |
| 2．6 本章小节 | 第39-40页 |
| 第三章 中国证券市场的弱式有效性检验 | 第40-49页 |
| 3．1 关于中国证券市场有效性检验的回顾 | 第40-42页 |
| 3．2 沪、深股市的弱式有效性检验 | 第42-48页 |
| 3．3 本章小节 | 第48-49页 |
| 第四章 中国证券市场超额收益的实证分析Ⅰ | 第49-74页 |
| 4．1 价值投资策略与超额收益 | 第49-53页 |
| 4．2 小公司投资策略与超额收益 | 第53-59页 |
| 4．3 技术分析投资策略与超额收益 | 第59-64页 |
| 4．4 反转投资策略与超额收益 | 第64-72页 |
| 4．5 本章小节 | 第72-74页 |
| 第五章 中国证券市场超额收益的实证分析Ⅱ | 第74-91页 |
| 5．1 日历效应与超额收益 | 第74-82页 |
| 5．2 政策预期与超额收益 | 第82-90页 |
| 5．3 本章小节 | 第90-91页 |
| 第六章 中国证券市场超额收益的成因分析 | 第91-112页 |
| 6．1 制度缺失与超额收益 | 第91-97页 |
| 6．2 市场结构缺陷与超额收益 | 第97-102页 |
| 6．3 投资者行为偏差与超额收益 | 第102-106页 |
| 6．4 信息披露失范与超额收益 | 第106-110页 |
| 6．5 本章小节 | 第110-112页 |
| 第七章 抑制我国证券市场超额收益的政策建议 | 第112-129页 |
| 7．1 证券市场制度改革与创新 | 第112-116页 |
| 7．2 完善我国证券市场结构 | 第116-119页 |
| 7．3 培育理性的投资主体 | 第119-124页 |
| 7．4 证券市场信息披露制度建设 | 第124-128页 |
| 7．5 本章小节 | 第128-129页 |
| 第八章 总结与展望 | 第129-131页 |
| 8．1 本文总结 | 第129-130页 |
| 8．2 研究展望 | 第130-131页 |
| 注释 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-141页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第141-142页 |
| 致谢 | 第142页 |
