| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1 The Stock Market and Policy Factors | 第12-27页 |
| ·Introduction | 第12-14页 |
| ·Model | 第14-16页 |
| ·Brief introduction | 第14-15页 |
| ·Discuss | 第15-16页 |
| ·Empirical analysis | 第16-26页 |
| ·Moving average | 第17-21页 |
| ·Polynomial in one indeterminate | 第21-23页 |
| ·Bernstein polynomial | 第23-26页 |
| ·Summary | 第26-27页 |
| 2 Optimal Portfolio Model with Transaction Cost and Its Opti-mal Solution | 第27-44页 |
| ·Summarization and Introduction | 第27-29页 |
| ·The Foundation of Optimal Portfolio | 第29-31页 |
| ·Convex Programming Model | 第31-34页 |
| ·Optimal Solution | 第34-40页 |
| ·A Special Example | 第40-44页 |
| 3 Multi-Period Optimal Portfolio and Its limit Theorem in AnIncomplete Market | 第44-55页 |
| ·Introduction | 第44-45页 |
| ·Problem Statement of Multi-Period Optimal Portfolio modelling | 第45-47页 |
| ·Stationary Initial Portfolio | 第47-50页 |
| ·Dynamic Portfolio | 第50-55页 |
| 4 The Optimal Portfolio with Information and TransactionCosts | 第55-63页 |
| ·The Model With Information | 第56-58页 |
| ·Limit Theorem | 第58-60页 |
| ·Economic Signi?cation | 第60-63页 |
| 5 Continuous-Time Portfolio Selection on Optimal Control | 第63-76页 |
| ·The Financial Market Model | 第64-67页 |
| ·Portfolio and Consumption Process | 第67-69页 |
| ·Portfolio Select Model on Stochastic Control | 第69-72页 |
| ·Solution to the Model on Stochastic Control | 第72-76页 |
| 6 Appendix: The Proof of correlational Theorem | 第76-84页 |
| Bibliography | 第84-94页 |
| Publications in PH.D. Program | 第94-95页 |
| Acknowledgements | 第95-96页 |
