| 1 金融数据的特征 | 第1-6页 |
| 2 Quantile回归的理论基础 | 第6-18页 |
| ·回归分析的定义 | 第6-8页 |
| ·最小二乘法和Quantile回归的理论起源 | 第8-14页 |
| ·线性Quantile回归模型和基本性质 | 第14-18页 |
| 3 利用线性Quantile回归拟合收益率的分布 | 第18-29页 |
| ·线性Quantile回归对收益率分布的拟合 | 第18-24页 |
| ·基于Quantile回归的日收益率条件密度和Quantile分布族的比较 | 第24-29页 |
| 4 Quantile回归思想在风险管理中的应用 | 第29-32页 |
| ·VaR模型 | 第29-30页 |
| ·基于quantile回归的VaR模型 | 第30-32页 |
| 5 结论 | 第32-33页 |
| References | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |