| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·相关文献回顾 | 第10-17页 |
| ·关于农产品期货价格季节性的文献综述 | 第10-12页 |
| ·商品期货定价的相关理论 | 第12-14页 |
| ·商品期货价格的现代理论 | 第14-17页 |
| ·两种定价理论的比较 | 第17-18页 |
| ·定价的出发点不同 | 第17页 |
| ·定价考虑的影响因素不同 | 第17页 |
| ·定价的方式不同 | 第17-18页 |
| ·本论文的研究思路和结构安排 | 第18-19页 |
| 第2章 农产品期货价格季节模型 | 第19-27页 |
| ·期货定价的基础模型 | 第19-20页 |
| ·期货定价的双因素模型 | 第20-24页 |
| ·农产品期货价格季节模型 | 第24-27页 |
| ·现货价格的动态模型 | 第25页 |
| ·期货价格动态模型 | 第25-27页 |
| 第3章 农产品期货价格季节模型检验方法及结果 | 第27-37页 |
| ·实证检验方法－Kalman 滤波估计方法 | 第27-29页 |
| ·量测方程（measurement equation） | 第27页 |
| ·状态方程（state equation） | 第27-28页 |
| ·Kalman 滤波的基本原理 | 第28-29页 |
| ·实证模型的状态空间估计方法 | 第29-30页 |
| ·数据来源及初步处理 | 第30-34页 |
| ·农产品期货价格季节模型实证检验 | 第34-37页 |
| 第4章 农产品期货价格季节模型的应用 | 第37-42页 |
| ·Kaldor-Working 假说简介 | 第37-40页 |
| ·实证结果 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录A 非线性最小二乘法的Matlab 程序 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |