中国投资者情绪与市场收益的互动关系研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-17页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11页 |
| ·研究的目的 | 第11-12页 |
| ·国内外研究状况 | 第12-15页 |
| ·国外的主要研究状况 | 第12-13页 |
| ·国内的研究现状 | 第13-15页 |
| ·现有国内文献的评价 | 第15页 |
| ·本文的结构框架 | 第15-17页 |
| 第2章 投资者情绪的相关理论 | 第17-26页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第17-19页 |
| ·投资者情绪的特征 | 第19-21页 |
| ·投资者情绪的从众性 | 第19-20页 |
| ·投资者的反应过度与反应不足 | 第20-21页 |
| ·心理偏差对投资者情绪的影响 | 第21-26页 |
| ·投资者对风险收益的心理偏差 | 第21-23页 |
| ·风险收益的心理偏差现象 | 第23-26页 |
| 第3章 中国投资者情绪的状况分析 | 第26-40页 |
| ·情绪类指标的度量 | 第26-30页 |
| ·国外投资者情绪指标分类 | 第26-28页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第28-30页 |
| ·投资者情绪的统计特征 | 第30-33页 |
| ·投资者情绪的数字特征 | 第30-31页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第31-33页 |
| ·投资者情绪的自回归量化分析 | 第33-40页 |
| ·投资者情绪的一元自回归分析 | 第33-37页 |
| ·投资者情绪的异方差性 | 第37-40页 |
| 第4章 投资者情绪与股市收益互动关系 | 第40-55页 |
| ·中国股票市场发展历程 | 第41-43页 |
| ·投资者情绪与股市收益的相关性 | 第43-45页 |
| ·VAR模型的滞后阶数 | 第43-44页 |
| ·投资者情绪与股市收益率的相关性检验 | 第44-45页 |
| ·股市收益对投资者情绪的非对称性影响 | 第45-50页 |
| ·股市收益对投资者情绪的非对称模型EGARCH | 第46-49页 |
| ·市场收益对投资者情绪的信息冲击 | 第49-50页 |
| ·投资者情绪波动性对投资者收益的影响 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第5章 结束语 | 第55-58页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
