| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-10页 |
| ·研究背景 | 第5-6页 |
| ·研究综述 | 第6-8页 |
| ·本文的写作结构与创新 | 第8-10页 |
| 第一章 权证概述 | 第10-14页 |
| ·权证的定义 | 第10页 |
| ·权证的特点 | 第10-11页 |
| ·权证的分类 | 第11页 |
| ·权证价值与影响因素 | 第11-12页 |
| ·认股权证的发展历程 | 第12-14页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价模型及实证分析 | 第14-20页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第14-16页 |
| ·实证分析 | 第16-20页 |
| 第三章 波动率GARCH修正及实证分析 | 第20-26页 |
| ·GARCH模型简介 | 第20-21页 |
| ·GARCH模型的识别估计和预测 | 第21-22页 |
| ·波动率GARCH修正的实证分析 | 第22-26页 |
| ·模型结构 | 第22-24页 |
| ·波动率修正后的Black-Scholes模型定价结果及其分析 | 第24-26页 |
| 第四章 实证结果的行为金融学解释 | 第26-32页 |
| ·基于过度自信心理的展望价值模型 | 第26-30页 |
| ·对权证理论价格与实际价格偏离的行为金融学解释 | 第30-32页 |
| 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |