| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-16页 |
| ·国外资产配置理论的研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内资产配置理论的研究综述 | 第13-16页 |
| ·本文的内容框架、研究方法与创新点 | 第16-17页 |
| ·本文的内容框架 | 第16页 |
| ·本文的主要研究方法 | 第16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论介绍 | 第17-30页 |
| ·马柯维茨(Markowitz)的均值-方差模型 | 第17-18页 |
| ·威廉·夏普(William Sharpe)的单指数模型 | 第18-22页 |
| ·单指数模型简介 | 第18-19页 |
| ·β系数在最优化组合模型中的应用 | 第19-20页 |
| ·β系数的其他应用范围 | 第20-22页 |
| ·时变β系数约束下的资产配置模型 | 第22-30页 |
| ·β系数的稳定性与时变性分析 | 第22-23页 |
| ·DCC-MVGARCH模型以及相关模型简介 | 第23-28页 |
| ·定义DCC-MVGARCH模型下的时变β系数 | 第28页 |
| ·定义时变β系数约束下的资产配置模型 | 第28-30页 |
| 第3章 实证分析 | 第30-44页 |
| ·样本选择与数据定义 | 第30页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第30-32页 |
| ·建立DCC-MVGARCH模型 | 第32-40页 |
| ·ADF序列平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·各指数收益率序列的单变量GARCH过程 | 第34-38页 |
| ·建立全A指数与各行业指数间的DCC(1,1)-MVGARCH(1,1)模型 | 第38-40页 |
| ·建立时变β系数约束下的动态行业资产配置模型 | 第40-44页 |
| ·各行业指数的时变β系数的统计特征分析 | 第40页 |
| ·各行业系统风险占总风险比例的趋势分析 | 第40-42页 |
| ·时变β系数约束下的动态行业资产配置的效果检验 | 第42-44页 |
| 第4章 结论对策与研究展望 | 第44-46页 |
| ·研究结论 | 第44页 |
| ·对策建议 | 第44-45页 |
| ·研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录1 全A指数与各行业指数收益率间动态相关系数的趋势图 | 第48-51页 |
| 附录2 各行业时变β系数的趋势图 | 第51-54页 |
| 附录3 各行业系统风险占总风险比例的趋势图 | 第54-57页 |
| 附录4 系统风险比例存在显著差异的几种行业指数与全A指数收益率间的比较效果图 | 第57-58页 |
| 附录5 实证过程中相关的Matlab程序 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
